PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PROSY с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PROSY с EUSA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PROSY (Prosus N.V.) is a stock, while EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index. Over the past 5 years, PROSY returned 1.59%/yr vs 8.27%/yr for EUSA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PROSY и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosus N.V. (PROSY) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PROSY показывает доходность -24.19%, что значительно ниже, чем у EUSA с доходностью 11.73%.

PROSY

1 день
-1.37%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-24.74%
С начала года
-24.19%
1 год
-17.12%
3 года*
9.91%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—

EUSA

1 день
0.68%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
7.67%
С начала года
11.73%
1 год
17.18%
3 года*
14.20%
5 лет*
8.27%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PROSY и EUSA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PROSY
Prosus N.V.		-24.19%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%-9.97%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		11.73%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%6.45%

Correlation

The correlation between PROSY and EUSA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosus N.V.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с PHGPROSY с STLAPROSY с NPSNYPROSY с SAPPROSY с NEXOYPROSY с BRK-BPROSY с SPY
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT

Доходность на риск

PROSY vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROSY c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PROSYEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.45

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.10

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.25

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.21

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

8.68

-9.39

PROSY vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROSY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа EUSA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROSY и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PROSY и EUSA

Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, что больше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PROSYEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.36%

-39.16%

-30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.52%

-7.82%

-34.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.52%

-18.20%

-24.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.80%

-25.24%

-32.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.73%

-0.56%

-35.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.13%

-4.57%

-25.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.18%

1.98%

+22.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PROSY и EUSA

Prosus N.V. (PROSY) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что PROSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PROSYEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

2.63%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

8.96%

+19.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

11.94%

+21.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.28%

16.98%

+26.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.59%

18.27%

+23.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROSY и EUSA

PROSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.45%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PROSY and EUSA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PROSY has higher volatility (11.32%) compared to EUSA (2.63%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs EUSA's -39.16%.

EUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PROSY и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор