Сравнение PRNHX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности PRNHX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNHX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 13.41% против 11.36% соответственно.
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNHX и VLIFX
PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
PRNHX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
PRNHX
VLIFX
Сравнение PRNHX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNHX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.27 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | -0.28 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.41 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -1.33 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNHX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.27 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.34 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PRNHX и VLIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNHX и VLIFX
Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRNHX и VLIFX
Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNHX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.96% | -61.48% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -11.81% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -21.91% | -26.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -35.51% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -13.02% | -10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -15.68% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.67% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNHX и VLIFX
T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNHX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 4.57% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 9.86% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 17.00% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 16.81% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 17.81% | +4.90% |