PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNHX с TRRJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с TRRJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и TRRJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNHX и TRRJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		-0.81%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%23.72%-6.95%20.89%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции TRRJX по среднегодовой доходности: 13.41% против 8.99% соответственно.

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%

TRRJX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-3.17%
1 год
9.13%
3 года*
11.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX
Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с POMIX

Сравнение комиссий PRNHX и TRRJX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRRJX в 0.59%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Доходность на риск

PRNHX vs. TRRJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNHX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNHXTRRJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.72

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.77

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

3.24

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNHX vs. TRRJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRJX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNHXTRRJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.42

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между PRNHX и TRRJX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и TRRJX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, тогда как TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и TRRJX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и TRRJX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNHXTRRJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.96%

-53.57%

-17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-9.61%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-25.85%

-22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-30.14%

-18.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-6.04%

-17.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-6.69%

-11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.53%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и TRRJX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNHXTRRJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

4.87%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

8.45%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

13.57%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

12.81%

+11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

13.52%

+9.19%