Сравнение PRNHX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PRNHX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNHX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRNHX имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции NEEGX немного отстают с 12.74%.
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNHX и NEEGX
PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
PRNHX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
PRNHX
NEEGX
Сравнение PRNHX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNHX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.56 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.16 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.25 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 10.67 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNHX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.56 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.25 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PRNHX и NEEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNHX и NEEGX
Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок PRNHX и NEEGX
Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNHX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.96% | -53.60% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -15.15% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -43.35% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -43.35% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -7.54% | -16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -10.95% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.61% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNHX и NEEGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) составляет 9.16%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNHX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 11.31% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 20.91% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 32.23% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 28.04% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 25.01% | -2.30% |