PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNHX с FMIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с FMIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и FMIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNHX и FMIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		0.60%2.12%10.38%24.85%-5.95%30.52%5.79%24.80%-8.77%13.92%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у FMIMX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции FMIMX по среднегодовой доходности: 13.41% против 10.45% соответственно.

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%

FMIMX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.10%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-0.97%
1 год
6.09%
3 года*
9.61%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

FMI Common Stock Fund

Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX
Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с EISMXFMIMX с GTSGXFMIMX с MPGFXFMIMX с BUFTXFMIMX с FITLXFMIMX с FXAIXFMIMX с RSPN

Сравнение комиссий PRNHX и FMIMX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.

FMIMX
FMI Common Stock Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

PRNHX vs. FMIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNHX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNHXFMIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.30

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.61

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.48

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

1.29

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNHX vs. FMIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FMIMX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNHXFMIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.48

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между PRNHX и FMIMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и FMIMX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что меньше доходности FMIMX в 13.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		13.16%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и FMIMX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки FMIMX в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и FMIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNHXFMIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.96%

-59.09%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-13.80%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-21.31%

-27.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-38.07%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-11.89%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-10.46%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

5.14%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и FMIMX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с FMI Common Stock Fund (FMIMX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNHXFMIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

5.58%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

12.46%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

21.02%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

18.60%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

19.19%

+3.52%