Сравнение PRNEX с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PRNEX и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNEX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 19.15% | 26.94% | 4.41% | 1.02% | 7.14% | 25.35% | -2.63% | 16.91% | -16.23% | 10.57% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.08% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNEX показывает доходность 19.15%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям VGELX по среднегодовой доходности: 10.12% против 10.96% соответственно.
PRNEX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 19.15%
- 6 месяцев
- 31.26%
- 1 год
- 44.27%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 10.12%
VGELX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 29.29%
- 1 год
- 35.94%
- 3 года*
- 29.13%
- 5 лет*
- 24.84%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNEX и VGELX
PRNEX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
PRNEX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
PRNEX
VGELX
Сравнение PRNEX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNEX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 2.52 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 3.12 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.04 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 14.82 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNEX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.52 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.34 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PRNEX и VGELX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNEX и VGELX
Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 12.94% | 15.41% | 4.81% | 11.46% | 4.47% | 2.07% | 2.54% | 2.18% | 1.69% | 1.89% | 1.28% | 2.68% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок PRNEX и VGELX
Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, примерно равная максимальной просадке VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNEX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.56% | -65.22% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -12.30% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -19.72% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -61.13% | +11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | 0.00% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -19.26% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.52% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNEX и VGELX
T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNEX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.81% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 8.58% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 14.80% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.65% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 23.28% | -2.59% |