PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNDY с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRNDY с BF-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRNDY (Pernod Ricard SA.) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, PRNDY returned -27.90%/yr vs -24.40%/yr for BF-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRNDY и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNDY показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью -1.40%.

PRNDY

1 день
0.64%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-20.64%
1 год
-29.27%
3 года*
-27.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

BF-B

1 день
2.83%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-12.81%
1 год
-20.75%
3 года*
-24.40%
5 лет*
-18.95%
10 лет*
-2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNDY и BF-B

2026 (YTD)20252024202320222021
PRNDY
Pernod Ricard SA.		-17.49%-19.27%-33.61%-7.89%-17.06%3.67%
BF-B
Brown-Forman Corporation		-1.40%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%1.90%

Correlation

The correlation between PRNDY and BF-B is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2021 г.

0.43

Фундаментальные показатели

EPS

PRNDY:

$1.98

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/E

PRNDY:

7.13

BF-B:

14.91

Коэффициент PEG

PRNDY:

0.63

BF-B:

18.53

Коэффициент P/S

PRNDY:

0.84

BF-B:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

PRNDY:

$21.18B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRNDY:

$12.50B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

PRNDY:

$6.13B

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pernod Ricard SA.

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с PRNDY:
PRNDY с DGE.LPRNDY с SPYPRNDY с 0027.HKPRNDY с STZPRNDY с BA.LPRNDY с CRONPRNDY с TTD
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с BROBF-B с VOO

Доходность на риск

PRNDY vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNDY
Ранг доходности на риск PRNDY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNDY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNDY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNDY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNDY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNDY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNDY c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNDYBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.49

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
-0.45

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.94

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.82

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.89

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNDY vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNDY на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа BF-B равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNDY и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNDYBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

-0.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.48

-1.24

Просадки

Сравнение просадок PRNDY и BF-B

Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и BF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNDYBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-68.96%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.41%

-25.48%

-15.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.31%

-65.65%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.43%

-65.33%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.44%

-11.59%

-20.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.00%

15.71%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNDY и BF-B

Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Brown-Forman Corporation (BF-B) имеют волатильность 7.89% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNDYBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

7.94%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.26%

31.32%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.00%

42.27%

-10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

29.91%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

28.03%

-0.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNDY и BF-B

Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности BF-B в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.59%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		7.81%6.44%4.53%2.86%2.10%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRNDY и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B202120222023202420252026
5.21B
1.06B
(PRNDY) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRNDY и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pernod Ricard SA. и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
56.0%57.0%58.0%59.0%60.0%61.0%62.0%63.0%202120222023202420252026
59.3%
60.6%
Активы портфеля
PRNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

PRNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

PRNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

PRNDY and BF-B have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BF-B has higher volatility (7.94%) compared to PRNDY (7.89%). In terms of maximum drawdown, PRNDY dropped -67.59% vs BF-B's -68.96%.

BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNDY и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор