Сравнение PRNDY с BF-B
PRNDY (Pernod Ricard SA.) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, PRNDY returned -27.52%/yr vs -25.77%/yr for BF-B. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRNDY и BF-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRNDY показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью -0.07%.
PRNDY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- -13.61%
- С начала года
- -10.79%
- 1 год
- -25.56%
- 3 года*
- -27.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BF-B
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- -1.36%
- С начала года
- -0.07%
- 1 год
- -8.92%
- 3 года*
- -25.77%
- 5 лет*
- -16.88%
- 10 лет*
- -2.41%
Сравнение доходности по годам PRNDY и BF-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRNDY Pernod Ricard SA. | -10.79% | -19.27% | -33.61% | -7.89% | -17.06% | 3.67% |
BF-B Brown-Forman Corporation | -0.07% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | 3.93% |
Correlation
The correlation between PRNDY and BF-B is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
PRNDY:
$19.26B
BF-B:
$11.93B
PRNDY:
€1.98
BF-B:
$1.71
PRNDY:
6.74
BF-B:
14.98
PRNDY:
0.59
BF-B:
18.62
PRNDY:
0.80
BF-B:
3.09
PRNDY:
€21.18B
BF-B:
$3.91B
PRNDY:
€12.50B
BF-B:
$2.32B
PRNDY:
€6.13B
BF-B:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRNDY vs. BF-B — Ранг доходности на риск
PRNDY
BF-B
Сравнение PRNDY c BF-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRNDY | BF-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.99 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.35 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.76 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRNDY и BF-B
Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и BF-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRNDY | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -68.96% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.41% | -25.48% | -15.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.91% | -65.65% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | -64.87% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.19% | -11.73% | -21.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.10% | 11.81% | +14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNDY и BF-B
Текущая волатильность для Pernod Ricard SA. (PRNDY) составляет 9.89%, в то время как у Brown-Forman Corporation (BF-B) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что PRNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRNDY | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 11.70% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.36% | 31.61% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.95% | 38.88% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.42% | 30.21% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 28.17% | -0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNDY и BF-B
Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности BF-B в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.59% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.22% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRNDY и BF-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRNDY и BF-B
PRNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
PRNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
PRNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
Часто задаваемые вопросы
PRNDY and BF-B have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BF-B has higher volatility (11.70%) compared to PRNDY (9.89%). In terms of maximum drawdown, PRNDY dropped -67.59% vs BF-B's -68.96%.
BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRNDY и BF-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор