PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNDY с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRNDY с BF-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Brown-Forman Corporation (BF-B).

Доходность

Сравнение доходности PRNDY и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNDY и BF-B

2026 (YTD)20252024202320222021
PRNDY
Pernod Ricard SA.		-13.99%-19.27%-33.61%-7.89%-17.06%3.67%
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.67%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%1.90%

Фундаментальные показатели

EPS

PRNDY:

$1.98

BF-B:

$2.28

Коэффициент P/E

PRNDY:

7.43

BF-B:

11.65

Коэффициент PEG

PRNDY:

0.66

BF-B:

14.48

Коэффициент P/S

PRNDY:

0.88

BF-B:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

PRNDY:

$21.18B

BF-B:

$3.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRNDY:

$12.50B

BF-B:

$2.33B

EBITDA (12 мес.)

PRNDY:

$6.13B

BF-B:

$1.17B

Доходность по периодам

С начала года, PRNDY показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью 2.67%.

PRNDY

1 день
-1.14%
1 месяц
-18.64%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-21.62%
1 год
-21.72%
3 года*
-28.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

BF-B

1 день
0.26%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.67%
6 месяцев
-2.13%
1 год
-18.22%
3 года*
-23.85%
5 лет*
-15.85%
10 лет*
-2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pernod Ricard SA.

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с PRNDY:
PRNDY с DGE.LPRNDY с SPYPRNDY с STZ
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с BROBF-B с VOOBF-B с FZROX

Доходность на риск

PRNDY vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNDY
Ранг доходности на риск PRNDY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNDY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNDY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNDY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNDY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNDY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNDY c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNDYBF-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

-0.46

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

-0.40

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.95

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.56

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

-0.97

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNDY vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNDY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа BF-B равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNDY и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNDYBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

-0.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.49

-1.24

Корреляция

Корреляция между PRNDY и BF-B составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNDY и BF-B

Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности BF-B в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNDY
Pernod Ricard SA.		7.49%6.44%4.53%2.86%2.10%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.45%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%

Просадки

Сравнение просадок PRNDY и BF-B

Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и BF-B.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNDYBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-68.96%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.41%

-34.71%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.00%

-63.90%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.16%

-11.37%

-19.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

19.96%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNDY и BF-B

Текущая волатильность для Pernod Ricard SA. (PRNDY) составляет 13.82%, в то время как у Brown-Forman Corporation (BF-B) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что PRNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNDYBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.82%

16.23%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.43%

26.42%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.44%

39.54%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.35%

28.64%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

27.35%

0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRNDY и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B202120222023202420252026
5.21B
1.06B
(PRNDY) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRNDY и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pernod Ricard SA. и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
56.0%57.0%58.0%59.0%60.0%61.0%62.0%63.0%202120222023202420252026
59.3%
60.6%
Активы портфеля
PRNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

PRNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 340.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

PRNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.