PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNDY с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRNDY с BF-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PRNDY (Pernod Ricard SA.) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, PRNDY returned -26.68%/yr vs -23.07%/yr for BF-B. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRNDY и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNDY показывает доходность -12.83%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью 8.13%.

PRNDY

1 день
-0.66%
1 месяц
0.13%
С начала года
-12.83%
6 месяцев
-13.43%
1 год
-20.52%
3 года*
-26.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

BF-B

1 день
-0.43%
1 месяц
10.01%
С начала года
8.13%
6 месяцев
4.79%
1 год
9.83%
3 года*
-23.07%
5 лет*
-16.28%
10 лет*
-1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNDY и BF-B

2026 (YTD)20252024202320222021
PRNDY
Pernod Ricard SA.		-12.83%-19.27%-33.61%-7.89%-17.06%3.67%
BF-B
Brown-Forman Corporation		8.13%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%3.93%

Correlation

The correlation between PRNDY and BF-B is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.44

Фундаментальные показатели

EPS

PRNDY:

€1.98

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/E

PRNDY:

6.63

BF-B:

16.21

Коэффициент PEG

PRNDY:

0.59

BF-B:

20.15

Коэффициент P/S

PRNDY:

0.78

BF-B:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

PRNDY:

€21.18B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRNDY:

€12.50B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

PRNDY:

€6.13B

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pernod Ricard SA.

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с PRNDY:
PRNDY с DGE.LPRNDY с SPYPRNDY с 0027.HKPRNDY с STZPRNDY с CRONPRNDY с BA.LPRNDY с TTD
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с BRO

Доходность на риск

PRNDY vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNDY
Ранг доходности на риск PRNDY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNDY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNDY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNDY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNDY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNDY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNDY c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNDYBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.26

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
0.64

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.08

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.39

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

0.87

-1.71

PRNDY vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNDY на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа BF-B равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNDY и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRNDY и BF-B

Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и BF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNDYBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-68.96%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.41%

-25.48%

-15.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.31%

-65.65%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.53%

-61.98%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.81%

-11.65%

-21.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.61%

11.29%

+13.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNDY и BF-B

Текущая волатильность для Pernod Ricard SA. (PRNDY) составляет 7.94%, в то время как у Brown-Forman Corporation (BF-B) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что PRNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNDYBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

8.85%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.38%

31.38%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.77%

38.57%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

29.97%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

28.06%

-0.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNDY и BF-B

Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности BF-B в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.32%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		7.39%6.44%4.53%2.86%2.10%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRNDY и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B202120222023202420252026
5.21B
1.06B
(PRNDY) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PRNDY значения в EUR, BF-B значения в USD

Сравнение рентабельности PRNDY и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pernod Ricard SA. и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
56.0%57.0%58.0%59.0%60.0%61.0%62.0%63.0%202120222023202420252026
59.3%
60.6%
Активы портфеля
PRNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

PRNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

PRNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

PRNDY and BF-B have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BF-B has higher volatility (8.85%) compared to PRNDY (7.94%). In terms of maximum drawdown, PRNDY dropped -67.59% vs BF-B's -68.96%.

BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNDY и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор