PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNDY с DGE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRNDY с DGE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Diageo plc (DGE.L).

Доходность

Сравнение доходности PRNDY и DGE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Diageo plc (DGE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNDY и DGE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PRNDY
Pernod Ricard SA.		-13.99%-19.27%-33.61%-7.89%-17.06%3.67%
DGE.L
Diageo plc		-13.98%-29.16%-10.00%-15.63%-17.59%7.12%
Разные валюты инструментов

PRNDY торгуется в USD, в то время как DGE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRNDY:

$18.59B

DGE.L:

£31.12B

EPS

PRNDY:

$1.98

DGE.L:

£2.47

Коэффициент P/E

PRNDY:

7.43

DGE.L:

5.65

Коэффициент PEG

PRNDY:

0.66

DGE.L:

1.62

Коэффициент P/S

PRNDY:

0.88

DGE.L:

0.83

Коэффициент P/B

PRNDY:

1.20

DGE.L:

3.61

Общая выручка (12 мес.)

PRNDY:

$21.18B

DGE.L:

£37.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRNDY:

$12.50B

DGE.L:

£22.46B

EBITDA (12 мес.)

PRNDY:

$6.13B

DGE.L:

£10.70B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRNDY показывает доходность -13.99%, а DGE.L немного выше – -13.98%.

PRNDY

1 день
-1.14%
1 месяц
-18.64%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-21.62%
1 год
-21.72%
3 года*
-28.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGE.L

1 день
0.59%
1 месяц
-13.95%
С начала года
-13.98%
6 месяцев
-20.97%
1 год
-27.08%
3 года*
-23.14%
5 лет*
-12.69%
10 лет*
-1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pernod Ricard SA.

Diageo plc

Часто сравнивают с PRNDY:
PRNDY с BF-BPRNDY с SPYPRNDY с STZ
Часто сравнивают с DGE.L:
DGE.L с RI.PADGE.L с RELXDGE.L с GSK.LDGE.L с ABEVDGE.L с CPA.DEDGE.L с SPYDGE.L с BRO

Доходность на риск

PRNDY vs. DGE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNDY
Ранг доходности на риск PRNDY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNDY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNDY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNDY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNDY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNDY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DGE.L
Ранг доходности на риск DGE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGE.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGE.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGE.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGE.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNDY c DGE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Diageo plc (DGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNDYDGE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

-0.88

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

-1.13

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.86

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.80

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

-1.70

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNDY vs. DGE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNDY на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGE.L равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNDY и DGE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNDYDGE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

-0.88

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.10

-0.85

Корреляция

Корреляция между PRNDY и DGE.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNDY и DGE.L

Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности DGE.L в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNDY
Pernod Ricard SA.		7.49%6.44%4.53%2.86%2.10%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGE.L
Diageo plc		3.36%4.92%3.12%2.80%2.09%1.80%2.43%2.14%2.34%2.28%2.81%3.04%

Просадки

Сравнение просадок PRNDY и DGE.L

Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки DGE.L в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и DGE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNDYDGE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-62.74%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.41%

-35.78%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.00%

-61.85%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.16%

-12.38%

-18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

17.23%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNDY и DGE.L

Pernod Ricard SA. (PRNDY) имеет более высокую волатильность в 13.82% по сравнению с Diageo plc (DGE.L) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что PRNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNDYDGE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.82%

6.74%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.43%

25.05%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.44%

30.83%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.35%

24.54%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

23.64%

+3.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRNDY и DGE.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
5.21B
7.81B
(PRNDY) Общая выручка
(DGE.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PRNDY значения в USD, DGE.L значения в GBp

Сравнение рентабельности PRNDY и DGE.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pernod Ricard SA. и Diageo plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
57.0%58.0%59.0%60.0%61.0%62.0%63.0%20212022202320242025
59.3%
61.0%
Активы портфеля
PRNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

DGE.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.77B при выручке в 7.81B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

PRNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

DGE.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.43B при выручке в 7.81B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

PRNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

DGE.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 7.81B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.