PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRN с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с UMI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. PRN is passively managed, while UMI is actively managed. Over the past 5 years, PRN returned 20.00%/yr vs 19.88%/yr for UMI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PRN charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности PRN и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 40.09%, что значительно выше, чем у UMI с доходностью 24.00%.

PRN

1 день
1.02%
1 месяц
1.87%
С начала года
40.09%
6 месяцев
38.91%
1 год
62.65%
3 года*
34.70%
5 лет*
20.00%
10 лет*
18.49%

UMI

1 день
0.77%
1 месяц
-1.95%
С начала года
24.00%
6 месяцев
23.82%
1 год
25.24%
3 года*
27.76%
5 лет*
19.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRN и UMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		40.09%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%0.15%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.00%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%

Correlation

The correlation between PRN and UMI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.45

Over the past year, the correlation between PRN and UMI has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PRN и UMI

Секторы
PRN
UMI

Промышленность

80.0%

-

Технологии

18.6%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Энергетика

1.6%
99.0%

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Промышленность

PRN
80.0%
UMI

-

Технологии

PRN
18.6%
UMI

-

Сырьевые материалы

PRN
1.8%
UMI

-

Энергетика

PRN
1.6%
UMI
99.0%

Потребительский циклический сектор

PRN
1.2%
UMI

-

Финансовые услуги

PRN
0.2%
UMI

-

Коммуникационные услуги

PRN

-

UMI

-

Потребительский защитный сектор

PRN

-

UMI

-

Здравоохранение

PRN

-

UMI

-

Недвижимость

PRN

-

UMI

-

Коммунальные услуги

PRN

-

UMI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с SHPP
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA

Доходность на риск

PRN vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.83

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.53

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.43

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

9.22

+4.98

PRN vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMI равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRN и UMI

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-48.08%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-7.50%

-6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-17.08%

-13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-20.05%

-14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-3.61%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-6.59%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.79%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и UMI

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

5.61%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.73%

11.01%

+13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.02%

14.09%

+15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

19.54%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

23.17%

+1.16%

Сравнение комиссий PRN и UMI

PRN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и UMI

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности UMI в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.12%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRN and UMI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (12.21%) compared to UMI (5.61%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs UMI's -48.08%.

On 5-year performance, PRN leads with 20.00% vs 19.88% for UMI. On fees, PRN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRN has performed better with a 20.00% return vs 19.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.12% for PRN.

PRN is categorized as Momentum, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.85% for UMI.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор