PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRN с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с QQQM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PRN (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - PRN is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRN returned 17.66%/yr vs 15.05%/yr for QQQM. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRN charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности PRN и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 27.86%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 17.07%.

PRN

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
16.44%
С начала года
27.86%
1 год
36.61%
3 года*
28.22%
5 лет*
17.66%
10 лет*
16.74%
Всё время*
12.26%

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PRN

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
$13.95M$11.17M$10.50M

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

Сравнение доходности по годам PRN и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		27.86%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%13.82%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between PRN and QQQM is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.69

The correlation between PRN and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRN и QQQM

Секторы
PRN
QQQM

Промышленность

73.1%
2.7%

Технологии

21.9%
60.9%

Потребительский циклический сектор

2.5%
10.7%

Недвижимость

2.3%
0.1%

Энергетика

1.6%
0.5%

Сырьевые материалы

1.4%
1.0%

Финансовые услуги

1.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

13.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Здравоохранение

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Промышленность

PRN
73.1%
QQQM
2.7%

Технологии

PRN
21.9%
QQQM
60.9%

Потребительский циклический сектор

PRN
2.5%
QQQM
10.7%

Недвижимость

PRN
2.3%
QQQM
0.1%

Энергетика

PRN
1.6%
QQQM
0.5%

Сырьевые материалы

PRN
1.4%
QQQM
1.0%

Финансовые услуги

PRN
1.2%
QQQM
0.2%

Коммуникационные услуги

PRN

-

QQQM
13.1%

Потребительский защитный сектор

PRN

-

QQQM
6.3%

Здравоохранение

PRN

-

QQQM
3.6%

Коммунальные услуги

PRN

-

QQQM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с SHPP
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

PRN vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PRN c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.49

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.06

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.41

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

7.64

-1.85

PRN vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRN и QQQM

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-35.04%

-24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.60%

-11.96%

-12.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-22.70%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-35.04%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-3.76%

-11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-8.14%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

3.77%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и QQQM

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

7.41%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.62%

16.21%

+12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.33%

19.42%

+14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

22.81%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

22.36%

+2.55%

Сравнение комиссий PRN и QQQM

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и QQQM

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		0.09%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRN and QQQM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (13.89%) compared to QQQM (7.41%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, PRN leads with 17.66% vs 15.05% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRN has performed better with a 17.66% return vs 15.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.09% for PRN.

PRN is categorized as Momentum, while QQQM is Nasdaq-100. PRN tracks Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор