Сравнение PRN с PSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).
PRN и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRN и PSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRN и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 11.43% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 3.18% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции PSCI по среднегодовой доходности: 16.07% против 14.09% соответственно.
PRN
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 41.50%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 16.07%
PSCI
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 14.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и PSCI
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.
Доходность на риск
PRN vs. PSCI — Ранг доходности на риск
PRN
PSCI
Сравнение PRN c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRN | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.28 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.13 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 6.98 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRN | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.28 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PRN и PSCI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и PSCI
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности PSCI в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.15% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.54% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и PSCI
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и PSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRN | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -45.55% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -14.88% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -29.36% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -45.55% | +9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -11.91% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -6.94% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.54% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и PSCI
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRN | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 8.07% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 15.47% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 25.26% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 22.98% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 25.16% | -1.38% |