PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRN с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с MGK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRN returned 18.49%/yr vs 18.85%/yr for MGK. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRN charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности PRN и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 40.09%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 5.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRN имеют среднегодовую доходность 18.49%, а акции MGK немного впереди с 18.85%.

PRN

1 день
1.02%
1 месяц
1.87%
С начала года
40.09%
6 месяцев
38.91%
1 год
62.65%
3 года*
34.70%
5 лет*
20.00%
10 лет*
18.49%

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRN и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		40.09%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between PRN and MGK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.76

The correlation between PRN and MGK shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRN и MGK

Секторы
PRN
MGK

Промышленность

80.0%
1.1%

Технологии

18.6%
56.1%

Сырьевые материалы

1.8%
0.7%

Энергетика

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%
12.8%

Финансовые услуги

0.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

-

17.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.5%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Промышленность

PRN
80.0%
MGK
1.1%

Технологии

PRN
18.6%
MGK
56.1%

Сырьевые материалы

PRN
1.8%
MGK
0.7%

Энергетика

PRN
1.6%
MGK

-

Потребительский циклический сектор

PRN
1.2%
MGK
12.8%

Финансовые услуги

PRN
0.2%
MGK
4.5%

Коммуникационные услуги

PRN

-

MGK
17.3%

Потребительский защитный сектор

PRN

-

MGK
0.4%

Здравоохранение

PRN

-

MGK
4.5%

Недвижимость

PRN

-

MGK
1.3%

Коммунальные услуги

PRN

-

MGK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с SHPP
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

PRN vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.37

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.89

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

1.37

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

4.65

+9.55

PRN vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRN и MGK

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-48.43%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-16.85%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-23.36%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-36.01%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-36.01%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-5.63%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-7.58%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

4.97%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и MGK

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

5.96%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.73%

13.29%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.02%

16.87%

+13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

22.72%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

21.93%

+2.40%

Сравнение комиссий PRN и MGK

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и MGK

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.12%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

PRN and MGK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (12.21%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs MGK's -48.43%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.85% vs 18.49% for PRN. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.85% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

MGK has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.12% for PRN.

PRN is categorized as Momentum, while MGK is Large Cap Growth Equities. PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.05% for MGK.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор