Сравнение PRN с IYJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ).
PRN и IYJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRN и IYJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRN и IYJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 14.75% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у IYJ с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции IYJ по среднегодовой доходности: 16.41% против 12.01% соответственно.
PRN
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 16.41%
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и IYJ
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IYJ в 0.38%.
Доходность на риск
PRN vs. IYJ — Ранг доходности на риск
PRN
IYJ
Сравнение PRN c IYJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRN | IYJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.76 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.19 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.21 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 4.57 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRN | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.76 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PRN и IYJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и IYJ
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IYJ в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.14% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и IYJ
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, примерно равная максимальной просадке IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и IYJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRN | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -61.97% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.83% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -26.24% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -40.20% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -7.76% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -11.27% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.41% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и IYJ
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRN | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 6.10% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 11.54% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 19.71% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 17.94% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 19.81% | +3.98% |