Сравнение PRN с EXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и iShares Global Industrials ETF (EXI).
PRN и EXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRN и EXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRN и EXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 11.43% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
EXI iShares Global Industrials ETF | 3.23% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -12.36% | 17.37% | 11.33% | 27.13% | -14.41% | 25.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у EXI с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции EXI по среднегодовой доходности: 16.07% против 11.79% соответственно.
PRN
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 41.50%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 16.07%
EXI
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и EXI
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EXI в 0.43%.
Доходность на риск
PRN vs. EXI — Ранг доходности на риск
PRN
EXI
Сравнение PRN c EXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRN | EXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.01 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.10 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 8.59 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRN | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PRN и EXI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и EXI
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности EXI в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.15% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и EXI
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, примерно равная максимальной просадке EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и EXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRN | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -62.60% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.35% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -27.23% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -39.56% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -9.43% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -10.02% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.03% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и EXI
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с iShares Global Industrials ETF (EXI) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRN | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 7.38% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 11.68% | +11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 18.83% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 16.73% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 18.27% | +5.51% |