Сравнение PRISX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PRISX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRISX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | -8.15% | 26.17% | 30.87% | 14.95% | -10.99% | 37.83% | 5.65% | 32.84% | -10.12% | 19.17% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PRISX показывает доходность -8.15%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 14.98% против 12.36% соответственно.
PRISX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.98%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRISX и VFAIX
PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
PRISX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
PRISX
VFAIX
Сравнение PRISX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRISX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.14 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.32 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.26 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 0.78 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRISX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.14 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PRISX и VFAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRISX и VFAIX
Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 13.88% | 12.75% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRISX и VFAIX
Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRISX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.34% | -78.64% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -14.72% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -25.71% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -44.37% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -11.94% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -18.69% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 4.92% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRISX и VFAIX
T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRISX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.84% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 11.74% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 19.94% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 19.42% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 22.63% | -0.66% |