PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRISX с PRGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRISX с PRGTX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX).

PRISX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRISX или PRGTX.

Корреляция

Корреляция между PRISX и PRGTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRISX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRISX:

0.62

PRGTX:

0.62

Коэф-т Сортино

PRISX:

0.94

PRGTX:

1.06

Коэф-т Омега

PRISX:

1.14

PRGTX:

1.15

Коэф-т Кальмара

PRISX:

0.60

PRGTX:

0.35

Коэф-т Мартина

PRISX:

1.74

PRGTX:

2.29

Индекс Язвы

PRISX:

7.88%

PRGTX:

8.49%

Дневная вол-ть

PRISX:

22.68%

PRGTX:

30.73%

Макс. просадка

PRISX:

-71.82%

PRGTX:

-73.10%

Текущая просадка

PRISX:

-7.85%

PRGTX:

-41.89%

Доходность по периодам

С начала года, PRISX показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у PRGTX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 8.27% против 4.46% соответственно.

PRISX

С начала года

5.02%

1 месяц

13.34%

6 месяцев

-4.79%

1 год

13.98%

5 лет

20.07%

10 лет

8.27%

PRGTX

С начала года

0.96%

1 месяц

18.05%

6 месяцев

0.19%

1 год

18.85%

5 лет

3.39%

10 лет

4.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRISX и PRGTX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.

PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRISX и PRGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRISX
Ранг риск-скорректированной доходности PRISX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRISX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
PRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGTX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRISX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGTX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и PRGTX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		1.18%1.24%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и PRGTX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -71.82%, примерно равная максимальной просадке PRGTX в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и PRGTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) составляет 5.48%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что PRISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...