PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRISX с PRGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRISX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.82%
11.68%
PRISX
PRGTX

Доходность по периодам

С начала года, PRISX показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у PRGTX с доходностью 33.63%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 12.88% против 2.62% соответственно.


PRISX

С начала года

37.23%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

21.82%

1 год

51.18%

5 лет (среднегодовая)

16.09%

10 лет (среднегодовая)

12.88%

PRGTX

С начала года

33.63%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

11.68%

1 год

39.14%

5 лет (среднегодовая)

5.97%

10 лет (среднегодовая)

2.62%

Основные характеристики


PRISXPRGTX
Коэф-т Шарпа3.261.74
Коэф-т Сортино4.602.31
Коэф-т Омега1.591.31
Коэф-т Кальмара3.880.66
Коэф-т Мартина23.277.86
Индекс Язвы2.20%4.98%
Дневная вол-ть15.71%22.45%
Макс. просадка-67.34%-73.10%
Текущая просадка0.00%-42.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRISX и PRGTX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.


PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRISX и PRGTX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRISX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRISX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.261.74
Коэффициент Сортино PRISX, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.602.31
Коэффициент Омега PRISX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.591.31
Коэффициент Кальмара PRISX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.880.66
Коэффициент Мартина PRISX, с текущим значением в 23.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.277.86
PRISX
PRGTX

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа PRGTX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26
1.74
PRISX
PRGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и PRGTX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
1.46%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и PRGTX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-42.22%
PRISX
PRGTX

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и PRGTX

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.66%
5.74%
PRISX
PRGTX