PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRISX с PRGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRISXPRGTX
Дох-ть с нач. г.34.40%31.78%
Дох-ть за 1 год54.29%45.83%
Дох-ть за 3 года10.38%-15.60%
Дох-ть за 5 лет15.74%6.21%
Дох-ть за 10 лет12.79%2.87%
Коэф-т Шарпа3.432.12
Коэф-т Сортино4.872.73
Коэф-т Омега1.621.37
Коэф-т Кальмара3.100.78
Коэф-т Мартина24.499.62
Индекс Язвы2.19%4.97%
Дневная вол-ть15.65%22.50%
Макс. просадка-67.34%-73.10%
Текущая просадка0.00%-43.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRISX и PRGTX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRISX и PRGTX

С начала года, PRISX показывает доходность 34.40%, что значительно выше, чем у PRGTX с доходностью 31.78%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 12.79% против 2.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.82%
16.94%
PRISX
PRGTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRISX и PRGTX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.


PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRISX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRISX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRISX, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRISX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRISX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRISX, с текущим значением в 24.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.49
PRGTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGTX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRGTX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRGTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRGTX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRGTX, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.62

Сравнение коэффициента Шарпа PRISX и PRGTX

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа PRGTX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43
2.12
PRISX
PRGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и PRGTX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
1.49%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и PRGTX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-43.02%
PRISX
PRGTX

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и PRGTX

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.48%
5.92%
PRISX
PRGTX