Сравнение PRISX с PRGTX

С начала года, PRISX показывает доходность 21.53%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью 35.80%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 11.30% против 5.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRISX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGTX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PRISX, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.