Сравнение PRISX с BTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO).
PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PRISX и BTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRISX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | -10.22% | 26.17% | 30.87% | 14.95% | -10.99% | 37.83% | 5.65% | 32.84% | -10.12% | 19.17% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PRISX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции BTO по среднегодовой доходности: 14.72% против 10.87% соответственно.
PRISX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.72%
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRISX и BTO
PRISX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Доходность на риск
PRISX vs. BTO — Ранг доходности на риск
PRISX
BTO
Сравнение PRISX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRISX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.88 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 2.13 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRISX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.20 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.30 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.30 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PRISX и BTO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRISX и BTO
Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.20%, что больше доходности BTO в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 14.20% | 12.75% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок PRISX и BTO
Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и BTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRISX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.34% | -72.27% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -16.79% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -51.80% | +24.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -65.70% | +22.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -8.00% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -19.08% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 6.45% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRISX и BTO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) составляет 4.61%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что PRISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRISX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 7.28% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 16.38% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 24.68% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 31.47% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 36.21% | -14.25% |