PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRIM с AGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRIM и AGX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PRIM и AGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Primoris Services Corporation (PRIM) и Argan, Inc. (AGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
60.83%
124.69%
PRIM
AGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRIM:

3.79

AGX:

4.87

Коэф-т Сортино

PRIM:

4.32

AGX:

5.81

Коэф-т Омега

PRIM:

1.56

AGX:

1.78

Коэф-т Кальмара

PRIM:

7.26

AGX:

8.07

Коэф-т Мартина

PRIM:

30.14

AGX:

48.95

Индекс Язвы

PRIM:

4.86%

AGX:

5.10%

Дневная вол-ть

PRIM:

38.63%

AGX:

51.28%

Макс. просадка

PRIM:

-68.44%

AGX:

-94.35%

Текущая просадка

PRIM:

-6.95%

AGX:

-3.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRIM:

$4.24B

AGX:

$2.11B

EPS

PRIM:

$3.03

AGX:

$4.79

Цена/прибыль

PRIM:

26.05

AGX:

32.50

Общая выручка (12 мес.)

PRIM:

$4.63B

AGX:

$806.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRIM:

$518.65M

AGX:

$116.04M

EBITDA (12 мес.)

PRIM:

$306.52M

AGX:

$68.98M

Доходность по периодам

С начала года, PRIM показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 13.59%. За последние 10 лет акции PRIM уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 15.40% против 19.81% соответственно.


PRIM

С начала года

3.31%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

60.83%

1 год

148.52%

5 лет

31.09%

10 лет

15.40%

AGX

С начала года

13.59%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

124.69%

1 год

249.09%

5 лет

34.03%

10 лет

19.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRIM и AGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIM
Ранг риск-скорректированной доходности PRIM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRIM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

AGX
Ранг риск-скорректированной доходности AGX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRIM c AGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRIM, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.794.87
Коэффициент Сортино PRIM, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.325.81
Коэффициент Омега PRIM, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.561.78
Коэффициент Кальмара PRIM, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.268.07
Коэффициент Мартина PRIM, с текущим значением в 30.14, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.1448.95
PRIM
AGX

Показатель коэффициента Шарпа PRIM на текущий момент составляет 3.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGX равному 4.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIM и AGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.79
4.87
PRIM
AGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIM и AGX

Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности AGX в 0.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRIM
Primoris Services Corporation
0.33%0.34%0.72%1.09%1.00%0.87%1.08%1.25%1.03%0.97%0.93%0.65%
AGX
Argan, Inc.
0.82%0.93%2.24%2.71%1.94%4.50%2.49%1.98%2.22%1.42%2.16%2.08%

Просадки

Сравнение просадок PRIM и AGX

Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.44%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и AGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.95%
-3.20%
PRIM
AGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRIM и AGX

Текущая волатильность для Primoris Services Corporation (PRIM) составляет 11.17%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что PRIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.17%
13.59%
PRIM
AGX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRIM и AGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab