Сравнение PRIM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primoris Services Corporation (PRIM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRIM или SPY.
Основные характеристики
| PRIM | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 146.73% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 170.12% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 46.76% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.27% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.95% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 4.38 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.82 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 6.17 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 36.43 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 4.57% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 38.07% | 12.29% |
| Макс. просадка | -68.44% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRIM и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRIM и SPY
С начала года, PRIM показывает доходность 146.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRIM имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции SPY немного впереди с 13.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRIM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIM и SPY
Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | 0.29% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 1.03% | 0.97% | 0.93% | 0.65% | 0.43% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRIM и SPY
Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRIM и SPY
Primoris Services Corporation (PRIM) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.