Сравнение PRILX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
PRILX управляется Parnassus. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности PRILX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRILX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | -6.18% | 11.91% | 18.81% | 25.25% | -18.47% | 27.86% | 21.50% | 30.95% | -0.06% | 16.87% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PRILX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции PRILX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 12.50% против 9.32% соответственно.
PRILX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 12.50%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRILX и VWELX
PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
PRILX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
PRILX
VWELX
Сравнение PRILX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRILX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.23 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.81 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.88 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 8.47 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRILX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.23 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.82 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PRILX и VWELX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRILX и VWELX
Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.32%, что больше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 20.32% | 19.16% | 10.17% | 6.18% | 10.34% | 7.94% | 6.04% | 8.23% | 9.89% | 7.37% | 3.99% | 9.84% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок PRILX и VWELX
Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRILX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -36.12% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -8.03% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -20.88% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -25.33% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -4.90% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -3.93% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.78% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRILX и VWELX
Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRILX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.07% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 6.66% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 11.88% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 11.12% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 11.50% | +5.71% |