PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRILX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRILX с TISPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

PRILX управляется Parnassus. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PRILX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRILX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		-6.18%11.91%18.81%25.25%-18.47%27.86%21.50%30.95%-0.06%16.87%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции PRILX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 12.50% против 13.81% соответственно.

PRILX

1 день
2.63%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-5.08%
1 год
7.11%
3 года*
13.24%
5 лет*
8.43%
10 лет*
12.50%

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Institutional Shares

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с PRILX:
PRILX с VOOPRILX с FXAIXPRILX с TRLGXPRILX с AKRIXPRILX с JENSXPRILX с WBCIXPRILX с VSMPX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI

Сравнение комиссий PRILX и TISPX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

PRILX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг доходности на риск PRILX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRILX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRILX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRILXTISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.98

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.49

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.32

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

6.36

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRILX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа TISPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRILXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.98

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.04

Корреляция

Корреляция между PRILX и TISPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и TISPX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.32%, что больше доходности TISPX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		20.32%19.16%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и TISPX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и TISPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRILXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-55.16%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-12.11%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-24.48%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

-33.75%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-6.23%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-6.76%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.52%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и TISPX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 5.07%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRILXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.34%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.53%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

18.33%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.90%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

18.05%

-0.84%