PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRILX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRILX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PRILX управляется Parnassus. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PRILX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRILX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		-8.59%11.91%18.81%25.25%-18.47%27.86%21.50%30.95%-0.06%16.87%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PRILX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.21% против 13.98% соответственно.

PRILX

1 день
0.02%
1 месяц
-8.57%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-7.05%
1 год
4.82%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.21%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Institutional Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PRILX:
PRILX с VOOPRILX с FXAIXPRILX с TRLGXPRILX с AKRIXPRILX с JENSXPRILX с WBCIXPRILX с VSMPX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PRILX и SPY

PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PRILX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг доходности на риск PRILX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRILX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRILX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRILXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.93

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.45

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.53

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

7.30

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRILX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRILXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.93

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между PRILX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и SPY

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		20.85%19.16%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и SPY

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PRILXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-55.19%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-12.05%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-24.50%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

-33.72%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-6.24%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-9.09%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.52%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и SPY

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 4.08%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRILXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.31%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.47%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

19.05%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.06%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

17.92%

-0.73%