PortfoliosLab logo
Сравнение PRIDX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRIDX и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PRIDX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.65%
557.08%
PRIDX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRIDX:

0.24

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PRIDX:

0.44

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PRIDX:

1.06

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRIDX:

0.09

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PRIDX:

0.65

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PRIDX:

6.05%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PRIDX:

16.09%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PRIDX:

-71.20%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PRIDX:

-36.25%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PRIDX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.02% против 12.12% соответственно.


PRIDX

С начала года

3.85%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-1.18%

1 год

3.61%

5 лет

2.34%

10 лет

2.02%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRIDX и VOO

PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии PRIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRIDX: 1.23%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRIDX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRIDX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRIDX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRIDX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRIDX: 0.24
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PRIDX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PRIDX: 0.44
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PRIDX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRIDX: 1.06
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PRIDX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRIDX: 0.09
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PRIDX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRIDX: 0.65
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PRIDX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIDX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.54
PRIDX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIDX и VOO

Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
2.26%2.35%1.25%0.00%0.00%0.08%0.83%0.58%0.35%0.58%0.69%0.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PRIDX и VOO

Максимальная просадка PRIDX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.25%
-9.90%
PRIDX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PRIDX и VOO

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 9.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.54%
13.96%
PRIDX
VOO