Сравнение PRIDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIDX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | -1.36% | 25.53% | 3.65% | 13.19% | -30.34% | 7.31% | 38.78% | 25.01% | -17.54% | 38.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.27% против 14.14% соответственно.
PRIDX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 8.27%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIDX и VOO
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PRIDX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PRIDX
VOO
Сравнение PRIDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIDX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.53 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.55 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 7.31 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.71 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.83 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PRIDX и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и VOO
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 4.95% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и VOO
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -33.99% | -31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -11.98% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -24.52% | -19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -33.99% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -5.55% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -3.72% | -12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.55% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и VOO
T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.34% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 9.47% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 18.11% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 16.82% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.99% | -1.46% |