PortfoliosLab logo
Сравнение PRIDX с PRNEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRIDX и PRNEX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PRIDX и PRNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
656.91%
220.59%
PRIDX
PRNEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRIDX:

0.24

PRNEX:

-0.42

Коэф-т Сортино

PRIDX:

0.44

PRNEX:

-0.42

Коэф-т Омега

PRIDX:

1.06

PRNEX:

0.94

Коэф-т Кальмара

PRIDX:

0.09

PRNEX:

-0.22

Коэф-т Мартина

PRIDX:

0.65

PRNEX:

-1.24

Индекс Язвы

PRIDX:

6.05%

PRNEX:

6.89%

Дневная вол-ть

PRIDX:

16.09%

PRNEX:

20.58%

Макс. просадка

PRIDX:

-71.20%

PRNEX:

-69.49%

Текущая просадка

PRIDX:

-36.25%

PRNEX:

-30.96%

Доходность по периодам

С начала года, PRIDX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у PRNEX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям PRNEX по среднегодовой доходности: 2.02% против 2.31% соответственно.


PRIDX

С начала года

3.85%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-1.18%

1 год

3.61%

5 лет

2.34%

10 лет

2.02%

PRNEX

С начала года

-1.16%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-8.64%

1 год

-9.21%

5 лет

11.57%

10 лет

2.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRIDX и PRNEX

PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.


График комиссии PRIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRIDX: 1.23%
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRNEX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRIDX и PRNEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRIDX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

PRNEX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNEX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRIDX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRIDX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRIDX: 0.24
PRNEX: -0.42
Коэффициент Сортино PRIDX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PRIDX: 0.44
PRNEX: -0.42
Коэффициент Омега PRIDX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRIDX: 1.06
PRNEX: 0.94
Коэффициент Кальмара PRIDX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRIDX: 0.09
PRNEX: -0.22
Коэффициент Мартина PRIDX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRIDX: 0.65
PRNEX: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа PRIDX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа PRNEX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIDX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.42
PRIDX
PRNEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIDX и PRNEX

Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности PRNEX в 2.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
2.26%2.35%1.25%0.00%0.00%0.08%0.83%0.58%0.35%0.58%0.69%0.87%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.16%2.14%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PRIDX и PRNEX

Максимальная просадка PRIDX за все время составила -71.20%, примерно равная максимальной просадке PRNEX в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и PRNEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.25%
-30.96%
PRIDX
PRNEX

Волатильность

Сравнение волатильности PRIDX и PRNEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 9.54%, в то время как у T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.54%
14.37%
PRIDX
PRNEX