PortfoliosLab logo
Сравнение PRIDX с VSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRIDX и VSGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRIDX и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.09%
37.78%
PRIDX
VSGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRIDX:

0.24

VSGX:

0.66

Коэф-т Сортино

PRIDX:

0.44

VSGX:

1.03

Коэф-т Омега

PRIDX:

1.06

VSGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PRIDX:

0.09

VSGX:

0.81

Коэф-т Мартина

PRIDX:

0.65

VSGX:

2.58

Индекс Язвы

PRIDX:

6.05%

VSGX:

4.35%

Дневная вол-ть

PRIDX:

16.09%

VSGX:

16.90%

Макс. просадка

PRIDX:

-71.20%

VSGX:

-33.10%

Текущая просадка

PRIDX:

-36.25%

VSGX:

-2.08%

Доходность по периодам

С начала года, PRIDX показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 6.57%.


PRIDX

С начала года

3.85%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-1.18%

1 год

3.61%

5 лет

2.34%

10 лет

2.02%

VSGX

С начала года

6.57%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

2.44%

1 год

10.67%

5 лет

9.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRIDX и VSGX

PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%.


График комиссии PRIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRIDX: 1.23%
График комиссии VSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRIDX и VSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRIDX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VSGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRIDX c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRIDX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRIDX: 0.24
VSGX: 0.66
Коэффициент Сортино PRIDX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PRIDX: 0.44
VSGX: 1.03
Коэффициент Омега PRIDX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRIDX: 1.06
VSGX: 1.14
Коэффициент Кальмара PRIDX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRIDX: 0.09
VSGX: 0.81
Коэффициент Мартина PRIDX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRIDX: 0.65
VSGX: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа PRIDX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VSGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIDX и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.66
PRIDX
VSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIDX и VSGX

Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности VSGX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
2.26%2.35%1.25%0.00%0.00%0.08%0.83%0.58%0.35%0.58%0.69%0.87%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
3.05%3.10%2.77%2.61%2.50%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRIDX и VSGX

Максимальная просадка PRIDX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки VSGX в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и VSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.25%
-2.08%
PRIDX
VSGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRIDX и VSGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 9.54%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.54%
10.66%
PRIDX
VSGX