Сравнение PRIDX с VSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX).
PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и VSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIDX и VSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | -1.36% | 25.53% | 3.65% | 13.19% | -30.34% | 7.31% | 38.78% | 25.01% | -16.79% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 2.12% | 30.77% | 5.72% | 15.62% | -18.61% | 7.24% | 13.01% | 23.04% | -12.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 2.12%.
PRIDX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 8.27%
VSGX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIDX и VSGX
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%.
Доходность на риск
PRIDX vs. VSGX — Ранг доходности на риск
PRIDX
VSGX
Сравнение PRIDX c VSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIDX | VSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.56 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.11 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.15 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 8.41 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIDX | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.39 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.42 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PRIDX и VSGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и VSGX
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VSGX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 4.95% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 3.23% | 3.23% | 3.10% | 2.77% | 2.61% | 2.49% | 1.67% | 2.28% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и VSGX
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и VSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIDX | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -33.09% | -31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -12.84% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -32.14% | -11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -8.51% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -7.90% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.28% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и VSGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 7.23%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIDX | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 8.22% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 12.24% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 17.53% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 15.98% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.95% | -1.42% |