PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRIDX с PRGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIDX с PRGSX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX).

PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. PRGSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRIDX или PRGSX.

Корреляция

Корреляция между PRIDX и PRGSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PRIDX и PRGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
409.92%
597.54%
PRIDX
PRGSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRIDX:

0.24

PRGSX:

-0.06

Коэф-т Сортино

PRIDX:

0.44

PRGSX:

0.07

Коэф-т Омега

PRIDX:

1.06

PRGSX:

1.01

Коэф-т Кальмара

PRIDX:

0.09

PRGSX:

-0.04

Коэф-т Мартина

PRIDX:

0.65

PRGSX:

-0.19

Индекс Язвы

PRIDX:

6.05%

PRGSX:

6.85%

Дневная вол-ть

PRIDX:

16.09%

PRGSX:

21.61%

Макс. просадка

PRIDX:

-71.20%

PRGSX:

-66.74%

Текущая просадка

PRIDX:

-36.25%

PRGSX:

-20.32%

Доходность по периодам

С начала года, PRIDX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у PRGSX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям PRGSX по среднегодовой доходности: 2.02% против 8.46% соответственно.

PRIDX

С начала года

3.85%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-1.18%

1 год

3.61%

5 лет

2.34%

10 лет

2.02%

PRGSX

С начала года

-2.98%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-1.58%

5 лет

7.30%

10 лет

8.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRIDX и PRGSX

PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PRGSX в 0.82%.

PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
График комиссии PRIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRIDX: 1.23%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
График комиссии PRGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGSX: 0.82%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRIDX и PRGSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRIDX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
PRGSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGSX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRIDX c PRGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRIDX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRIDX: 0.24
PRGSX: -0.06
Коэффициент Сортино PRIDX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PRIDX: 0.44
PRGSX: 0.07
Коэффициент Омега PRIDX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRIDX: 1.06
PRGSX: 1.01
Коэффициент Кальмара PRIDX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRIDX: 0.09
PRGSX: -0.04
Коэффициент Мартина PRIDX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRIDX: 0.65
PRGSX: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа PRIDX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа PRGSX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIDX и PRGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.06
PRIDX
PRGSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIDX и PRGSX

Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности PRGSX в 0.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		2.26%2.35%1.25%0.00%0.00%0.08%0.83%0.58%0.35%0.58%0.69%0.87%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		0.08%0.08%0.27%0.00%0.00%0.02%0.28%0.20%0.34%0.63%0.33%0.27%

Просадки

Сравнение просадок PRIDX и PRGSX

Максимальная просадка PRIDX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки PRGSX в -66.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и PRGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.25%
-20.32%
PRIDX
PRGSX

Волатильность

Сравнение волатильности PRIDX и PRGSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 9.54%, в то время как у T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.54%
14.06%
PRIDX
PRGSX