Сравнение PRIDX с GWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX).
PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и GWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIDX и GWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | -1.36% | 25.53% | 3.65% | 13.19% | -30.34% | 7.31% | 38.78% | 25.01% | -17.54% | 38.56% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 18.18% | -18.97% | 28.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у GWX с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции PRIDX превзошли акции GWX по среднегодовой доходности: 8.27% против 7.61% соответственно.
PRIDX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 8.27%
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIDX и GWX
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GWX в 0.40%.
Доходность на риск
PRIDX vs. GWX — Ранг доходности на риск
PRIDX
GWX
Сравнение PRIDX c GWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIDX | GWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.30 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.02 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.26 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 13.14 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIDX | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.30 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.33 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.22 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между PRIDX и GWX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и GWX
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности GWX в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 4.95% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и GWX
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, примерно равная максимальной просадке GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и GWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIDX | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -63.25% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -11.91% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -34.58% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -45.27% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -7.24% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -14.85% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.96% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и GWX
T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеют волатильность 7.23% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIDX | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.43% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 11.83% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 16.86% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 16.56% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.25% | -0.72% |