Сравнение PRIDX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и HSCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIDX и HSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | -1.36% | 25.53% | 3.65% | 13.19% | -30.34% | 7.31% | 38.78% | 25.01% | -17.54% | 38.56% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.75% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 8.27% против 11.32% соответственно.
PRIDX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 8.27%
HSCZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIDX и HSCZ
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Доходность на риск
PRIDX vs. HSCZ — Ранг доходности на риск
PRIDX
HSCZ
Сравнение PRIDX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIDX | HSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.07 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.81 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.00 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 12.08 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIDX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.07 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.77 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.63 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PRIDX и HSCZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и HSCZ
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности HSCZ в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 4.95% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.14% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и HSCZ
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и HSCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIDX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -34.89% | -30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -9.80% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -20.11% | -23.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -34.89% | -8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -4.98% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -4.70% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.46% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и HSCZ
T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIDX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.32% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 8.66% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 14.48% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 13.38% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 15.65% | +0.88% |