PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRIDX с HSCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIDX с HSCZ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).

PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRIDX или HSCZ.

Корреляция

Корреляция между PRIDX и HSCZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PRIDX и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.81%
116.27%
PRIDX
HSCZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRIDX:

0.35

HSCZ:

0.45

Коэф-т Сортино

PRIDX:

0.59

HSCZ:

0.72

Коэф-т Омега

PRIDX:

1.08

HSCZ:

1.10

Коэф-т Кальмара

PRIDX:

0.18

HSCZ:

0.56

Коэф-т Мартина

PRIDX:

1.06

HSCZ:

2.42

Индекс Язвы

PRIDX:

5.33%

HSCZ:

2.95%

Дневная вол-ть

PRIDX:

15.96%

HSCZ:

15.74%

Макс. просадка

PRIDX:

-64.93%

HSCZ:

-34.89%

Текущая просадка

PRIDX:

-22.02%

HSCZ:

-3.13%

Доходность по периодам

С начала года, PRIDX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 0.66%.

PRIDX

С начала года

3.85%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

0.44%

1 год

5.30%

5 лет

7.37%

10 лет

6.20%

HSCZ

С начала года

0.66%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

2.68%

1 год

6.63%

5 лет

12.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRIDX и HSCZ

PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
График комиссии PRIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRIDX: 1.23%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
График комиссии HSCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSCZ: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRIDX и HSCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRIDX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRIDX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRIDX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRIDX: 0.35
HSCZ: 0.45
Коэффициент Сортино PRIDX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRIDX: 0.59
HSCZ: 0.72
Коэффициент Омега PRIDX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRIDX: 1.08
HSCZ: 1.10
Коэффициент Кальмара PRIDX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRIDX: 0.18
HSCZ: 0.56
Коэффициент Мартина PRIDX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRIDX: 1.06
HSCZ: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа PRIDX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIDX и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.45
PRIDX
HSCZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIDX и HSCZ

Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности HSCZ в 3.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		3.88%4.03%2.05%3.18%15.35%4.30%1.16%6.20%3.46%2.39%5.00%7.43%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.24%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRIDX и HSCZ

Максимальная просадка PRIDX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.02%
-3.13%
PRIDX
HSCZ

Волатильность

Сравнение волатильности PRIDX и HSCZ

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 9.54%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.54%
10.48%
PRIDX
HSCZ