Сравнение PRIDX с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIDX и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | -1.36% | 25.53% | 3.65% | 13.19% | -30.34% | 7.31% | 38.78% | 25.01% | -17.54% | 38.56% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.16% соответственно.
PRIDX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 8.27%
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIDX и VEU
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Доходность на риск
PRIDX vs. VEU — Ранг доходности на риск
PRIDX
VEU
Сравнение PRIDX c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIDX | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.69 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.32 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.57 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 9.83 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIDX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.49 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.23 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между PRIDX и VEU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и VEU
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 4.95% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и VEU
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIDX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -61.52% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -11.43% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -29.31% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -34.98% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -7.36% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -13.23% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.99% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и VEU
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 7.23%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIDX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.65% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 11.61% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 17.25% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 15.83% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.13% | -0.60% |