PortfoliosLab logo
Сравнение PRIDX с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRIDX и VEU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PRIDX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.32%
100.89%
PRIDX
VEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRIDX:

0.24

VEU:

0.66

Коэф-т Сортино

PRIDX:

0.44

VEU:

1.05

Коэф-т Омега

PRIDX:

1.06

VEU:

1.14

Коэф-т Кальмара

PRIDX:

0.09

VEU:

0.82

Коэф-т Мартина

PRIDX:

0.65

VEU:

2.57

Индекс Язвы

PRIDX:

6.05%

VEU:

4.37%

Дневная вол-ть

PRIDX:

16.09%

VEU:

16.94%

Макс. просадка

PRIDX:

-71.20%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

PRIDX:

-36.25%

VEU:

-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, PRIDX показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 2.02% против 4.94% соответственно.


PRIDX

С начала года

3.85%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-1.18%

1 год

3.61%

5 лет

2.34%

10 лет

2.02%

VEU

С начала года

8.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

3.83%

1 год

10.71%

5 лет

10.74%

10 лет

4.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRIDX и VEU

PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.


График комиссии PRIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRIDX: 1.23%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEU: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRIDX и VEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRIDX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRIDX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRIDX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRIDX: 0.24
VEU: 0.66
Коэффициент Сортино PRIDX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PRIDX: 0.44
VEU: 1.05
Коэффициент Омега PRIDX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRIDX: 1.06
VEU: 1.14
Коэффициент Кальмара PRIDX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRIDX: 0.09
VEU: 0.82
Коэффициент Мартина PRIDX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRIDX: 0.65
VEU: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа PRIDX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIDX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.66
PRIDX
VEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIDX и VEU

Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности VEU в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
2.26%2.35%1.25%0.00%0.00%0.08%0.83%0.58%0.35%0.58%0.69%0.87%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.97%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок PRIDX и VEU

Максимальная просадка PRIDX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.25%
-1.48%
PRIDX
VEU

Волатильность

Сравнение волатильности PRIDX и VEU

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 9.54%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.54%
11.24%
PRIDX
VEU