Сравнение PRIDX с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRIDX или VEU.
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и VEU
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 2.14% против 4.84% соответственно.
PRIDX
3.60%
-5.91%
-4.35%
11.21%
0.41%
2.14%
VEU
6.15%
-4.99%
-1.81%
13.39%
5.31%
4.84%
Основные характеристики
| PRIDX | VEU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 1.48 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 4.50 | 5.38 |
| Индекс Язвы | 2.61% | 2.40% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 12.64% |
| Макс. просадка | -71.20% | -61.52% |
| Текущая просадка | -37.64% | -7.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIDX и VEU
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между PRIDX и VEU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRIDX c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и VEU
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VEU в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 1.21% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.83% | 0.58% | 0.35% | 0.58% | 0.69% | 0.87% | 1.11% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.01% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и VEU
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и VEU
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.