PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRHYX с THYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRHYX с THYF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF).

PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и THYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRHYX и THYF

2026 (YTD)2025202420232022
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		0.26%14.35%7.24%13.68%3.20%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		-0.37%7.77%8.51%11.32%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у THYF с доходностью -0.37%.

PRHYX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.55%
1 год
13.54%
3 года*
10.49%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.01%

THYF

1 день
0.41%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.47%
3 года*
7.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price High Yield Fund

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

Часто сравнивают с PRHYX:
PRHYX с VWEHXPRHYX с TUHIXPRHYX с PHYQXPRHYX с FAGIXPRHYX с FHYSXPRHYX с SPHIXPRHYX с VWEAX
Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с BNDTHYF с HYGVTHYF с JAAATHYF с SJNKTHYF с HYBLTHYF с VWEHX

Сравнение комиссий PRHYX и THYF

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии THYF в 0.56%.

PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

Доходность на риск

PRHYX vs. THYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHYX
Ранг доходности на риск PRHYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRHYX c THYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRHYXTHYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

1.18

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.25

1.72

+3.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.87

1.28

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

1.73

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.42

7.85

+13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRHYX vs. THYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа THYF равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и THYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRHYXTHYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

1.18

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.43

-0.11

Корреляция

Корреляция между PRHYX и THYF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и THYF

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности THYF в 7.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		12.50%11.80%7.12%6.27%4.68%5.09%5.19%5.48%6.25%5.49%6.02%6.45%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.19%7.17%7.30%8.02%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и THYF

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и THYF.

Загрузка...

Показатели просадок

PRHYXTHYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-5.24%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.85%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.36%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-0.84%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.89%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и THYF

Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 1.31%, в то время как у T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRHYXTHYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.89%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.62%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

5.51%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

5.90%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

5.90%

-0.36%