PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHYX с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.52%
5.50%
PRHYX
VWEAX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRHYX показывает доходность 6.16%, а VWEAX немного ниже – 6.09%. За последние 10 лет акции PRHYX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.26% против 4.55% соответственно.


PRHYX

С начала года

6.16%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

5.52%

1 год

11.67%

5 лет (среднегодовая)

3.91%

10 лет (среднегодовая)

4.26%

VWEAX

С начала года

6.09%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

5.51%

1 год

11.06%

5 лет (среднегодовая)

3.82%

10 лет (среднегодовая)

4.55%

Основные характеристики


PRHYXVWEAX
Коэф-т Шарпа2.923.15
Коэф-т Сортино5.185.28
Коэф-т Омега1.771.79
Коэф-т Кальмара2.913.72
Коэф-т Мартина20.1419.35
Индекс Язвы0.58%0.57%
Дневная вол-ть3.99%3.52%
Макс. просадка-30.82%-30.03%
Текущая просадка-0.45%-0.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHYX и VWEAX

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.


PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRHYX и VWEAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHYX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.923.15
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.185.28
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.771.79
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.913.72
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 20.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.1419.35
PRHYX
VWEAX

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92
3.15
PRHYX
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и VWEAX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности VWEAX в 6.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
6.47%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%6.11%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.10%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и VWEAX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.82%, примерно равная максимальной просадке VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
-0.57%
PRHYX
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и VWEAX

T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86%
0.70%
PRHYX
VWEAX