PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHYX с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRHYXVWEAX
Дох-ть с нач. г.6.16%6.28%
Дох-ть за 1 год12.86%12.34%
Дох-ть за 3 года2.49%2.78%
Дох-ть за 5 лет3.85%3.83%
Дох-ть за 10 лет4.19%4.50%
Коэф-т Шарпа3.173.45
Коэф-т Сортино5.745.91
Коэф-т Омега1.861.90
Коэф-т Кальмара2.483.07
Коэф-т Мартина22.4222.41
Индекс Язвы0.57%0.56%
Дневная вол-ть4.06%3.64%
Макс. просадка-30.82%-30.03%
Текущая просадка-0.45%-0.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRHYX и VWEAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и VWEAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRHYX показывает доходность 6.16%, а VWEAX немного выше – 6.28%. За последние 10 лет акции PRHYX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.19% против 4.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.34%
5.50%
PRHYX
VWEAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHYX и VWEAX

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.


PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHYX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 22.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.42
VWEAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 22.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.41

Сравнение коэффициента Шарпа PRHYX и VWEAX

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17
3.45
PRHYX
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и VWEAX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности VWEAX в 6.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
6.47%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%6.11%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.09%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и VWEAX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.82%, примерно равная максимальной просадке VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
-0.38%
PRHYX
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и VWEAX

T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.87%
0.63%
PRHYX
VWEAX