PortfoliosLab logo
Сравнение PRHYX с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRHYX и VWEAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
338.64%
251.65%
PRHYX
VWEAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRHYX:

1.92

VWEAX:

2.48

Коэф-т Сортино

PRHYX:

2.88

VWEAX:

3.82

Коэф-т Омега

PRHYX:

1.45

VWEAX:

1.61

Коэф-т Кальмара

PRHYX:

2.03

VWEAX:

3.35

Коэф-т Мартина

PRHYX:

8.80

VWEAX:

13.65

Индекс Язвы

PRHYX:

0.89%

VWEAX:

0.63%

Дневная вол-ть

PRHYX:

4.07%

VWEAX:

3.50%

Макс. просадка

PRHYX:

-30.81%

VWEAX:

-30.03%

Текущая просадка

PRHYX:

-1.49%

VWEAX:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции PRHYX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.29% против 4.51% соответственно.


PRHYX

С начала года

0.46%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

1.64%

1 год

7.99%

5 лет

5.92%

10 лет

4.29%

VWEAX

С начала года

1.58%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.42%

1 год

8.87%

5 лет

5.59%

10 лет

4.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHYX и VWEAX

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.


График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRHYX: 0.70%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEAX: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRHYX и VWEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRHYX
Ранг риск-скорректированной доходности PRHYX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRHYX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRHYX: 1.92
VWEAX: 2.48
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRHYX: 2.88
VWEAX: 3.82
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRHYX: 1.45
VWEAX: 1.61
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRHYX: 2.03
VWEAX: 3.35
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 8.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRHYX: 8.80
VWEAX: 13.65

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92
2.48
PRHYX
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и VWEAX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности VWEAX в 6.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
6.71%6.56%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.25%6.18%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и VWEAX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.81%, примерно равная максимальной просадке VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.49%
-0.38%
PRHYX
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и VWEAX

T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.31%
1.95%
PRHYX
VWEAX