PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRHYX с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRHYX с VWEAX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRHYX или VWEAX.

Корреляция

Корреляция между PRHYX и VWEAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRHYX:

2.15

VWEAX:

2.29

Коэф-т Сортино

PRHYX:

3.16

VWEAX:

3.52

Коэф-т Омега

PRHYX:

1.51

VWEAX:

1.56

Коэф-т Кальмара

PRHYX:

2.17

VWEAX:

3.05

Коэф-т Мартина

PRHYX:

9.23

VWEAX:

12.33

Индекс Язвы

PRHYX:

0.90%

VWEAX:

0.64%

Дневная вол-ть

PRHYX:

3.92%

VWEAX:

3.47%

Макс. просадка

PRHYX:

-30.82%

VWEAX:

-30.03%

Текущая просадка

PRHYX:

-0.17%

VWEAX:

-0.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRHYX показывает доходность 2.22%, а VWEAX немного ниже – 2.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRHYX имеют среднегодовую доходность 4.44%, а акции VWEAX немного впереди с 4.56%.

PRHYX

С начала года

2.22%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

2.51%

1 год

8.35%

5 лет

6.00%

10 лет

4.44%

VWEAX

С начала года

2.14%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.88%

5 лет

5.59%

10 лет

4.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRHYX и VWEAX

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRHYX и VWEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHYX
Ранг риск-скорректированной доходности PRHYX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRHYX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и VWEAX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности VWEAX в 6.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		6.64%6.56%6.29%6.23%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%6.03%6.46%7.71%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.24%6.18%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и VWEAX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.82%, примерно равная максимальной просадке VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и VWEAX

T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...