Сравнение PRHYX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PRHYX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRHYX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 0.60% | 14.35% | 7.24% | 13.68% | -12.48% | 5.22% | 4.99% | 14.69% | -3.30% | 7.40% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -0.92% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PRHYX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции PRHYX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 6.04% против 5.48% соответственно.
PRHYX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 6.04%
FHYSX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRHYX и FHYSX
PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
PRHYX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
PRHYX
FHYSX
Сравнение PRHYX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRHYX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.38 | 1.80 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.31 | 2.56 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.48 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 2.72 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 10.90 | +10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38 | 1.80 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.63 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.86 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между PRHYX и FHYSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHYX и FHYSX
Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности FHYSX в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 12.46% | 11.80% | 7.12% | 6.27% | 4.68% | 5.09% | 5.19% | 5.48% | 6.25% | 5.49% | 6.02% | 6.45% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.77% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок PRHYX и FHYSX
Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -21.45% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -2.44% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -16.93% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -21.45% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.43% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -2.61% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.62% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRHYX и FHYSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 1.36%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.45% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.40% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 3.79% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 5.20% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 5.77% | -0.23% |