PortfoliosLab logo
Сравнение PRHYX с FHYSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRHYX и FHYSX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.90%
206.81%
PRHYX
FHYSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRHYX:

1.92

FHYSX:

2.24

Коэф-т Сортино

PRHYX:

2.88

FHYSX:

3.26

Коэф-т Омега

PRHYX:

1.45

FHYSX:

1.52

Коэф-т Кальмара

PRHYX:

2.03

FHYSX:

2.24

Коэф-т Мартина

PRHYX:

8.80

FHYSX:

9.70

Индекс Язвы

PRHYX:

0.89%

FHYSX:

0.84%

Дневная вол-ть

PRHYX:

4.07%

FHYSX:

3.67%

Макс. просадка

PRHYX:

-30.81%

FHYSX:

-21.45%

Текущая просадка

PRHYX:

-1.49%

FHYSX:

-1.36%

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции PRHYX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 4.27% против 4.73% соответственно.


PRHYX

С начала года

0.46%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

1.64%

1 год

8.37%

5 лет

5.91%

10 лет

4.27%

FHYSX

С начала года

0.61%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

1.40%

1 год

8.56%

5 лет

6.07%

10 лет

4.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHYX и FHYSX

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.


График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRHYX: 0.70%
График комиссии FHYSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHYSX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRHYX и FHYSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRHYX
Ранг риск-скорректированной доходности PRHYX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

FHYSX
Ранг риск-скорректированной доходности FHYSX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRHYX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRHYX: 1.99
FHYSX: 2.24
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRHYX: 3.00
FHYSX: 3.26
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRHYX: 1.47
FHYSX: 1.52
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRHYX: 2.08
FHYSX: 2.24
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRHYX: 9.02
FHYSX: 9.70

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.99
2.24
PRHYX
FHYSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и FHYSX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности FHYSX в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
6.71%6.56%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
5.87%6.35%6.33%7.06%5.44%5.73%6.17%6.61%6.06%6.31%7.21%7.60%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и FHYSX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.81%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и FHYSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.49%
-1.36%
PRHYX
FHYSX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и FHYSX

T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.31%
2.01%
PRHYX
FHYSX