PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHYX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRHYXFAGIX
Дох-ть с нач. г.5.98%10.59%
Дох-ть за 1 год12.67%16.71%
Дох-ть за 3 года2.49%0.99%
Дох-ть за 5 лет3.82%4.84%
Дох-ть за 10 лет4.17%4.98%
Коэф-т Шарпа3.073.53
Коэф-т Сортино5.565.44
Коэф-т Омега1.831.80
Коэф-т Кальмара2.401.44
Коэф-т Мартина21.7724.84
Индекс Язвы0.57%0.68%
Дневная вол-ть4.06%4.75%
Макс. просадка-30.82%-37.80%
Текущая просадка-0.61%-0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRHYX и FAGIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и FAGIX

С начала года, PRHYX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 10.59%. За последние 10 лет акции PRHYX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.17% против 4.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.16%
5.74%
PRHYX
FAGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHYX и FAGIX

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.


PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHYX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 22.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.48
FAGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGIX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAGIX, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAGIX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAGIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAGIX, с текущим значением в 24.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.46

Сравнение коэффициента Шарпа PRHYX и FAGIX

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18
3.47
PRHYX
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и FAGIX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности FAGIX в 5.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
6.48%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%6.11%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.05%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.27%4.01%4.12%5.00%8.04%5.47%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и FAGIX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-0.20%
PRHYX
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и FAGIX

T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеют волатильность 0.86% и 0.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86%
0.82%
PRHYX
FAGIX