PortfoliosLab logo
Сравнение PRHYX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRHYX и FAGIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,244.69%
2,205.55%
PRHYX
FAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRHYX:

1.92

FAGIX:

0.97

Коэф-т Сортино

PRHYX:

2.88

FAGIX:

1.34

Коэф-т Омега

PRHYX:

1.45

FAGIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

PRHYX:

2.03

FAGIX:

0.93

Коэф-т Мартина

PRHYX:

8.80

FAGIX:

3.65

Индекс Язвы

PRHYX:

0.89%

FAGIX:

1.84%

Дневная вол-ть

PRHYX:

4.07%

FAGIX:

6.94%

Макс. просадка

PRHYX:

-30.81%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

PRHYX:

-1.49%

FAGIX:

-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции PRHYX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.24% против 4.51% соответственно.


PRHYX

С начала года

0.46%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

1.64%

1 год

7.99%

5 лет

5.92%

10 лет

4.24%

FAGIX

С начала года

-1.09%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-0.13%

1 год

6.71%

5 лет

7.20%

10 лет

4.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHYX и FAGIX

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.


График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRHYX: 0.70%
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRHYX и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRHYX
Ранг риск-скорректированной доходности PRHYX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRHYX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRHYX: 1.99
FAGIX: 0.97
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRHYX: 3.00
FAGIX: 1.34
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRHYX: 1.47
FAGIX: 1.19
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRHYX: 2.08
FAGIX: 0.93
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRHYX: 9.02
FAGIX: 3.65

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FAGIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.99
0.97
PRHYX
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и FAGIX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности FAGIX в 5.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
6.71%6.56%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.04%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и FAGIX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.81%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.49%
-3.46%
PRHYX
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и FAGIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 2.31%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.31%
4.43%
PRHYX
FAGIX