Сравнение PRHYX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PRHYX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRHYX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 0.26% | 14.35% | 7.24% | 13.68% | -12.48% | 5.22% | 4.99% | 14.69% | -3.30% | 7.40% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PRHYX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PRHYX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 6.01% против 7.56% соответственно.
PRHYX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.01%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRHYX и FAGIX
PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
PRHYX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
PRHYX
FAGIX
Сравнение PRHYX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRHYX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.34 | 2.05 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.25 | 2.84 | +2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.42 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 3.33 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.42 | 13.92 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRHYX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 2.05 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.97 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.86 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между PRHYX и FAGIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHYX и FAGIX
Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 12.50% | 11.80% | 7.12% | 6.27% | 4.68% | 5.09% | 5.19% | 5.48% | 6.25% | 5.49% | 6.02% | 6.45% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок PRHYX и FAGIX
Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRHYX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -37.97% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -4.41% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -15.42% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -28.45% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.22% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -7.01% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.06% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRHYX и FAGIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 1.31%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRHYX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 2.86% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 4.70% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 7.05% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 6.49% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 7.79% | -2.25% |