PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRHYX с PHYQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRHYX с PHYQX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).

PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. PHYQX управляется PGIM Funds (Prudential). Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRHYX или PHYQX.

Корреляция

Корреляция между PRHYX и PHYQX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и PHYQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.12%
113.92%
PRHYX
PHYQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRHYX:

1.92

PHYQX:

2.34

Коэф-т Сортино

PRHYX:

2.88

PHYQX:

3.56

Коэф-т Омега

PRHYX:

1.45

PHYQX:

1.56

Коэф-т Кальмара

PRHYX:

2.03

PHYQX:

2.11

Коэф-т Мартина

PRHYX:

8.80

PHYQX:

9.10

Индекс Язвы

PRHYX:

0.89%

PHYQX:

1.01%

Дневная вол-ть

PRHYX:

4.07%

PHYQX:

3.91%

Макс. просадка

PRHYX:

-30.81%

PHYQX:

-21.12%

Текущая просадка

PRHYX:

-1.49%

PHYQX:

-2.07%

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у PHYQX с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции PRHYX уступали акциям PHYQX по среднегодовой доходности: 4.29% против 5.03% соответственно.

PRHYX

С начала года

0.46%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

1.64%

1 год

7.99%

5 лет

5.92%

10 лет

4.29%

PHYQX

С начала года

0.49%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

1.42%

1 год

9.39%

5 лет

6.43%

10 лет

5.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRHYX и PHYQX

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.

PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRHYX: 0.70%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHYQX: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRHYX и PHYQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHYX
Ранг риск-скорректированной доходности PRHYX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
PHYQX
Ранг риск-скорректированной доходности PHYQX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRHYX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRHYX: 1.92
PHYQX: 2.34
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRHYX: 2.88
PHYQX: 3.56
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRHYX: 1.45
PHYQX: 1.56
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRHYX: 2.03
PHYQX: 2.11
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 8.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRHYX: 8.80
PHYQX: 9.10

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYQX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92
2.34
PRHYX
PHYQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и PHYQX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности PHYQX в 6.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		6.71%6.56%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.88%7.53%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и PHYQX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.81%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и PHYQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.49%
-2.07%
PRHYX
PHYQX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и PHYQX

T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.31%
2.16%
PRHYX
PHYQX