PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHYX с PHYQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRHYXPHYQX
Дох-ть с нач. г.5.98%7.97%
Дох-ть за 1 год12.67%15.11%
Дох-ть за 3 года2.49%2.16%
Дох-ть за 5 лет3.82%4.17%
Дох-ть за 10 лет4.17%5.05%
Коэф-т Шарпа3.073.69
Коэф-т Сортино5.566.73
Коэф-т Омега1.832.01
Коэф-т Кальмара2.401.92
Коэф-т Мартина21.7724.05
Индекс Язвы0.57%0.62%
Дневная вол-ть4.06%4.03%
Макс. просадка-30.82%-21.12%
Текущая просадка-0.61%-0.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRHYX и PHYQX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и PHYQX

С начала года, PRHYX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у PHYQX с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции PRHYX уступали акциям PHYQX по среднегодовой доходности: 4.17% против 5.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.16%
6.48%
PRHYX
PHYQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHYX и PHYQX

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.


PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHYX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 21.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.77
PHYQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 24.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.05

Сравнение коэффициента Шарпа PRHYX и PHYQX

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYQX равному 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07
3.69
PRHYX
PHYQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и PHYQX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности PHYQX в 7.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
6.48%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%6.11%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
7.49%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%6.72%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и PHYQX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и PHYQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-0.64%
PRHYX
PHYQX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и PHYQX

T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86%
0.72%
PRHYX
PHYQX