Сравнение PRHYX с TUHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX).
PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. TUHIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PRHYX и TUHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRHYX и TUHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 0.26% | 14.35% | 7.24% | 13.68% | -12.48% | 5.22% | 4.99% | 14.69% | -3.30% | 7.40% |
TUHIX T. Rowe Price U.S. High Yield Fund | -1.29% | 8.25% | 8.49% | 12.94% | -16.22% | 5.02% | 7.19% | 16.18% | -3.68% | 6.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PRHYX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у TUHIX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции PRHYX превзошли акции TUHIX по среднегодовой доходности: 6.01% против 4.69% соответственно.
PRHYX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.01%
TUHIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRHYX и TUHIX
PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TUHIX в 0.61%.
Доходность на риск
PRHYX vs. TUHIX — Ранг доходности на риск
PRHYX
TUHIX
Сравнение PRHYX c TUHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRHYX | TUHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.34 | 1.59 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.25 | 2.33 | +2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.36 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.94 | +2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.42 | 7.73 | +13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRHYX | TUHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 1.59 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.53 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.81 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.53 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между PRHYX и TUHIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHYX и TUHIX
Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности TUHIX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 12.50% | 11.80% | 7.12% | 6.27% | 4.68% | 5.09% | 5.19% | 5.48% | 6.25% | 5.49% | 6.02% | 6.45% |
TUHIX T. Rowe Price U.S. High Yield Fund | 6.84% | 7.38% | 7.49% | 6.31% | 5.57% | 6.36% | 5.87% | 5.81% | 6.66% | 4.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRHYX и TUHIX
Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки TUHIX в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и TUHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRHYX | TUHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -22.46% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -3.26% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -19.41% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -22.46% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.02% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -4.67% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.82% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRHYX и TUHIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 1.31%, в то время как у T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRHYX | TUHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.57% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.63% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.16% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 5.06% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 5.79% | -0.25% |