PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRHYX с TUHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRHYX с TUHIX

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX).

PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. TUHIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRHYX или TUHIX.

Корреляция

Корреляция между PRHYX и TUHIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и TUHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
37.29%
35.00%
PRHYX
TUHIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRHYX:

1.93

TUHIX:

1.91

Коэф-т Сортино

PRHYX:

2.85

TUHIX:

2.81

Коэф-т Омега

PRHYX:

1.45

TUHIX:

1.47

Коэф-т Кальмара

PRHYX:

1.97

TUHIX:

1.61

Коэф-т Мартина

PRHYX:

8.31

TUHIX:

6.97

Индекс Язвы

PRHYX:

0.91%

TUHIX:

1.05%

Дневная вол-ть

PRHYX:

3.90%

TUHIX:

3.80%

Макс. просадка

PRHYX:

-30.81%

TUHIX:

-22.46%

Текущая просадка

PRHYX:

-1.32%

TUHIX:

-1.62%

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у TUHIX с доходностью 0.31%.

PRHYX

С начала года

0.63%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

1.42%

1 год

6.48%

5 лет

5.58%

10 лет

4.25%

TUHIX

С начала года

0.31%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

1.71%

1 год

6.39%

5 лет

5.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRHYX и TUHIX

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TUHIX в 0.61%.

PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRHYX и TUHIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHYX
Ранг риск-скорректированной доходности PRHYX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
TUHIX
Ранг риск-скорректированной доходности TUHIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUHIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUHIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUHIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUHIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUHIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRHYX c TUHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUHIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и TUHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.93
1.91
PRHYX
TUHIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и TUHIX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности TUHIX в 7.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		6.16%6.56%6.29%6.23%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%6.03%6.46%7.71%
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund		7.64%7.49%7.53%7.42%5.54%5.87%5.80%6.66%2.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и TUHIX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.81%, что больше максимальной просадки TUHIX в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и TUHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.32%
-1.62%
PRHYX
TUHIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и TUHIX

T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) имеют волатильность 2.08% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.08%
2.16%
PRHYX
TUHIX