PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHYX с TUHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRHYXTUHIX
Дох-ть с нач. г.5.98%7.13%
Дох-ть за 1 год12.67%13.45%
Дох-ть за 3 года2.49%1.36%
Дох-ть за 5 лет3.82%3.73%
Коэф-т Шарпа3.073.63
Коэф-т Сортино5.567.52
Коэф-т Омега1.832.11
Коэф-т Кальмара2.401.58
Коэф-т Мартина21.7730.80
Индекс Язвы0.57%0.44%
Дневная вол-ть4.06%3.71%
Макс. просадка-30.82%-22.46%
Текущая просадка-0.61%-0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRHYX и TUHIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и TUHIX

С начала года, PRHYX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у TUHIX с доходностью 7.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
4.85%
PRHYX
TUHIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHYX и TUHIX

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TUHIX в 0.61%.


PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии TUHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHYX c TUHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 21.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.77
TUHIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TUHIX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TUHIX, с текущим значением в 7.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TUHIX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TUHIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TUHIX, с текущим значением в 30.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.80

Сравнение коэффициента Шарпа PRHYX и TUHIX

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUHIX равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и TUHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07
3.63
PRHYX
TUHIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и TUHIX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности TUHIX в 7.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
6.48%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%6.11%
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund
7.52%7.53%7.42%5.54%5.87%5.80%6.66%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и TUHIX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки TUHIX в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и TUHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-0.00%
PRHYX
TUHIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и TUHIX

T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86%
0.76%
PRHYX
TUHIX