PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRHYX с SPHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRHYX с SPHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX).

PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и SPHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRHYX и SPHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		0.26%14.35%7.24%13.68%-12.48%5.22%4.99%14.69%-3.30%7.40%
SPHIX
Fidelity High Income Fund		-0.23%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%14.27%-2.39%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у SPHIX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции PRHYX превзошли акции SPHIX по среднегодовой доходности: 6.01% против 5.33% соответственно.

PRHYX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.55%
1 год
13.54%
3 года*
10.49%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.01%

SPHIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.43%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price High Yield Fund

Fidelity High Income Fund

Часто сравнивают с PRHYX:
PRHYX с VWEHXPRHYX с TUHIXPRHYX с PHYQXPRHYX с FAGIXPRHYX с FHYSXPRHYX с VWEAXPRHYX с BLV
Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FAGIXSPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с VOOSPHIX с SGOVSPHIX с BDJSPHIX с FHIFX

Сравнение комиссий PRHYX и SPHIX

И PRHYX, и SPHIX имеют комиссию равную 0.70%.

PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
SPHIX
Fidelity High Income Fund

Доходность на риск

PRHYX vs. SPHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHYX
Ранг доходности на риск PRHYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRHYX c SPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRHYXSPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

2.20

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.25

3.10

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.87

1.51

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

2.72

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.42

11.81

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRHYX vs. SPHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа SPHIX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и SPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRHYXSPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.20

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.73

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.92

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.44

-0.13

Корреляция

Корреляция между PRHYX и SPHIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и SPHIX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности SPHIX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		12.50%11.80%7.12%6.27%4.68%5.09%5.19%5.48%6.25%5.49%6.02%6.45%
SPHIX
Fidelity High Income Fund		5.97%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и SPHIX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, примерно равная максимальной просадке SPHIX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и SPHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRHYXSPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-31.36%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.31%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-16.46%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-22.44%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.72%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.49%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.76%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и SPHIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 1.31%, в то время как у Fidelity High Income Fund (SPHIX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRHYXSPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.52%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.36%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.99%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

5.26%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

5.79%

-0.25%