PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRHYX с SPHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRHYX с SPHIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX).

PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRHYX или SPHIX.

Корреляция

Корреляция между PRHYX и SPHIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и SPHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
900.00%920.00%940.00%960.00%980.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
926.90%
967.27%
PRHYX
SPHIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRHYX:

1.92

SPHIX:

2.36

Коэф-т Сортино

PRHYX:

2.88

SPHIX:

3.27

Коэф-т Омега

PRHYX:

1.45

SPHIX:

1.56

Коэф-т Кальмара

PRHYX:

2.03

SPHIX:

2.19

Коэф-т Мартина

PRHYX:

8.80

SPHIX:

9.66

Индекс Язвы

PRHYX:

0.89%

SPHIX:

0.94%

Дневная вол-ть

PRHYX:

4.07%

SPHIX:

3.86%

Макс. просадка

PRHYX:

-30.81%

SPHIX:

-31.35%

Текущая просадка

PRHYX:

-1.49%

SPHIX:

-1.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRHYX показывает доходность 0.46%, а SPHIX немного ниже – 0.44%. За последние 10 лет акции PRHYX превзошли акции SPHIX по среднегодовой доходности: 4.29% против 4.01% соответственно.

PRHYX

С начала года

0.46%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

1.64%

1 год

7.99%

5 лет

5.92%

10 лет

4.29%

SPHIX

С начала года

0.44%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

1.67%

1 год

9.08%

5 лет

5.22%

10 лет

4.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRHYX и SPHIX

И PRHYX, и SPHIX имеют комиссию равную 0.70%.

PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRHYX: 0.70%
SPHIX
Fidelity High Income Fund
График комиссии SPHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHIX: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRHYX и SPHIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHYX
Ранг риск-скорректированной доходности PRHYX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPHIX
Ранг риск-скорректированной доходности SPHIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRHYX c SPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRHYX: 1.99
SPHIX: 2.36
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRHYX: 3.00
SPHIX: 3.27
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRHYX: 1.47
SPHIX: 1.56
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRHYX: 2.08
SPHIX: 2.19
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRHYX: 9.02
SPHIX: 9.66

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHIX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и SPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.99
2.36
PRHYX
SPHIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и SPHIX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности SPHIX в 6.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		6.71%6.56%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%
SPHIX
Fidelity High Income Fund		6.25%6.09%5.43%5.17%4.74%4.71%5.11%6.01%5.40%5.45%6.26%6.98%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и SPHIX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.81%, примерно равная максимальной просадке SPHIX в -31.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и SPHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.49%
-1.62%
PRHYX
SPHIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и SPHIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 2.31%, в то время как у Fidelity High Income Fund (SPHIX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.31%
2.48%
PRHYX
SPHIX