PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7414811056

CUSIP

741481105

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

31 дек. 1984 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PRHYX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PRHYX с TUHIX PRHYX с FAGIX PRHYX с PHYQX PRHYX с VWEHX PRHYX с HYDB PRHYX с VWEAX PRHYX с VSBSX PRHYX с FHYSX
Популярные сравнения:
PRHYX с TUHIX PRHYX с FAGIX PRHYX с PHYQX PRHYX с VWEHX PRHYX с HYDB PRHYX с VWEAX PRHYX с VSBSX PRHYX с FHYSX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,626.56%
3,203.91%
PRHYX (T. Rowe Price High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price High Yield Fund показал доход в 5.45% с начала года и 6.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price High Yield Fund составила 4.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


PRHYX

С начала года

5.45%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

3.82%

1 год

6.39%

5 лет

3.40%

10 лет

4.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRHYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.01%-0.17%0.90%-0.99%1.31%1.03%1.60%1.44%1.18%-0.62%0.67%5.45%
20234.12%-1.25%0.78%0.86%-1.02%1.83%1.59%0.22%-0.84%-1.57%4.75%3.70%13.72%
2022-2.47%-0.99%-0.79%-3.54%-0.36%-7.07%6.13%-2.25%-4.40%2.75%2.35%-0.49%-11.21%
20210.34%0.23%0.28%1.21%0.12%1.29%0.27%0.55%-0.04%-0.03%-1.09%1.99%5.22%
20200.01%-1.85%-11.84%5.06%4.35%0.41%4.35%0.89%-1.11%0.49%3.59%1.71%4.99%
20194.09%1.73%0.83%1.56%-0.56%2.13%0.61%0.79%0.41%0.30%0.30%1.68%14.70%
20180.45%-1.04%-0.57%0.46%-0.41%0.03%0.95%0.56%0.46%-1.33%-1.01%-1.87%-3.29%
20171.36%1.21%-0.09%1.18%0.76%0.05%1.17%0.02%0.75%0.59%-0.29%0.48%7.40%
2016-1.45%0.22%3.99%2.75%0.80%0.49%2.36%1.87%0.67%0.30%-0.27%1.74%14.20%
20150.34%2.41%-0.24%1.51%0.64%-1.24%-0.50%-2.21%-2.56%2.25%-1.53%-1.95%-3.19%
20140.79%1.90%0.24%0.66%1.05%0.91%-1.13%1.20%-2.00%0.82%-0.80%-2.78%0.74%
20131.68%0.67%1.38%2.07%-0.18%-2.97%2.40%-1.03%1.22%2.51%0.50%0.51%8.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRHYX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PRHYX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.862.10
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.902.80
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.421.39
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.213.09
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 10.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.9913.49
PRHYX
^GSPC

T. Rowe Price High Yield Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.86
2.10
PRHYX (T. Rowe Price High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.35$0.37$0.34$0.34$0.34$0.37$0.39$0.37$0.38$0.40$0.43$0.44

Дивидендный доход

5.98%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%6.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.00$0.00$0.32
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2021$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.39
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.40
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.43
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.34%
-2.62%
PRHYX (T. Rowe Price High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price High Yield Fund показал максимальную просадку в 30.82%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price High Yield Fund составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.82%6 июн. 2007 г.38515 дек. 2008 г.18510 сент. 2009 г.570
-22.11%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1584 нояб. 2020 г.180
-18.29%7 сент. 1989 г.32028 нояб. 1990 г.16010 июл. 1991 г.480
-15.15%4 янв. 2022 г.18427 сент. 2022 г.31121 дек. 2023 г.495
-12.01%2 июл. 2014 г.40711 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.510

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price High Yield Fund составляет 0.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.72%
3.79%
PRHYX (T. Rowe Price High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab