PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHYX с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRHYXVWEHX
Дох-ть с нач. г.5.98%5.84%
Дох-ть за 1 год12.67%12.06%
Дох-ть за 3 года2.49%2.57%
Дох-ть за 5 лет3.82%3.67%
Дох-ть за 10 лет4.17%4.36%
Коэф-т Шарпа3.073.26
Коэф-т Сортино5.565.57
Коэф-т Омега1.831.84
Коэф-т Кальмара2.402.78
Коэф-т Мартина21.7721.13
Индекс Язвы0.57%0.56%
Дневная вол-ть4.06%3.63%
Макс. просадка-30.82%-30.17%
Текущая просадка-0.61%-0.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRHYX и VWEHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и VWEHX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRHYX показывает доходность 5.98%, а VWEHX немного ниже – 5.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRHYX имеют среднегодовую доходность 4.17%, а акции VWEHX немного впереди с 4.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.16%
5.08%
PRHYX
VWEHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHYX и VWEHX

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.


PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHYX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 21.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.77
VWEHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEHX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWEHX, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWEHX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWEHX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWEHX, с текущим значением в 21.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.13

Сравнение коэффициента Шарпа PRHYX и VWEHX

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07
3.26
PRHYX
VWEHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и VWEHX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности VWEHX в 6.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
6.48%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%6.11%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.04%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и VWEHX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.82%, примерно равная максимальной просадке VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-0.76%
PRHYX
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и VWEHX

T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86%
0.51%
PRHYX
VWEHX