PortfoliosLab logo
Сравнение PRHYX с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRHYX и VWEHX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,150.00%1,200.00%1,250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,244.69%
1,157.83%
PRHYX
VWEHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRHYX:

1.92

VWEHX:

2.46

Коэф-т Сортино

PRHYX:

2.88

VWEHX:

3.77

Коэф-т Омега

PRHYX:

1.45

VWEHX:

1.60

Коэф-т Кальмара

PRHYX:

2.03

VWEHX:

3.29

Коэф-т Мартина

PRHYX:

8.80

VWEHX:

13.40

Индекс Язвы

PRHYX:

0.89%

VWEHX:

0.64%

Дневная вол-ть

PRHYX:

4.07%

VWEHX:

3.49%

Макс. просадка

PRHYX:

-30.81%

VWEHX:

-30.17%

Текущая просадка

PRHYX:

-1.49%

VWEHX:

-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRHYX имеют среднегодовую доходность 4.24%, а акции VWEHX немного впереди с 4.36%.


PRHYX

С начала года

0.46%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

1.64%

1 год

7.99%

5 лет

5.92%

10 лет

4.24%

VWEHX

С начала года

1.54%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.36%

1 год

8.77%

5 лет

5.45%

10 лет

4.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHYX и VWEHX

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.


График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRHYX: 0.70%
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEHX: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRHYX и VWEHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRHYX
Ранг риск-скорректированной доходности PRHYX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

VWEHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEHX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRHYX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRHYX: 1.92
VWEHX: 2.46
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRHYX: 2.88
VWEHX: 3.77
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRHYX: 1.45
VWEHX: 1.60
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRHYX: 2.03
VWEHX: 3.29
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 8.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRHYX: 8.80
VWEHX: 13.40

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92
2.46
PRHYX
VWEHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и VWEHX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности VWEHX в 6.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
6.71%6.56%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.16%6.13%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и VWEHX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.81%, примерно равная максимальной просадке VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.49%
-0.40%
PRHYX
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и VWEHX

T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.31%
1.95%
PRHYX
VWEHX