PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHYX с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.34%
5.27%
PRHYX
VWEHX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRHYX показывает доходность 6.16%, а VWEHX немного ниже – 6.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRHYX имеют среднегодовую доходность 4.28%, а акции VWEHX немного впереди с 4.46%.


PRHYX

С начала года

6.16%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

5.16%

1 год

11.87%

5 лет (среднегодовая)

3.95%

10 лет (среднегодовая)

4.28%

VWEHX

С начала года

6.03%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

5.07%

1 год

11.19%

5 лет (среднегодовая)

3.77%

10 лет (среднегодовая)

4.46%

Основные характеристики


PRHYXVWEHX
Коэф-т Шарпа3.023.25
Коэф-т Сортино5.345.46
Коэф-т Омега1.791.82
Коэф-т Кальмара2.883.62
Коэф-т Мартина20.8920.06
Индекс Язвы0.58%0.57%
Дневная вол-ть4.00%3.51%
Макс. просадка-30.82%-30.17%
Текущая просадка-0.45%-0.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHYX и VWEHX

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.


PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRHYX и VWEHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHYX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.023.25
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.345.46
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.791.82
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.883.62
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 20.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.8920.06
PRHYX
VWEHX

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
3.25
PRHYX
VWEHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и VWEHX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности VWEHX в 6.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
6.47%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%6.11%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.03%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и VWEHX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.82%, примерно равная максимальной просадке VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
-0.58%
PRHYX
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и VWEHX

T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.97%
0.71%
PRHYX
VWEHX