PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHYQX с VITSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHYQX и VITSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PHYQX с VITSX

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX).

PHYQX управляется PGIM Funds (Prudential). Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYQX или VITSX.

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и VITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYQX:

2.47

VITSX:

0.60

Коэф-т Сортино

PHYQX:

3.77

VITSX:

1.02

Коэф-т Омега

PHYQX:

1.62

VITSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

PHYQX:

2.55

VITSX:

0.66

Коэф-т Мартина

PHYQX:

10.63

VITSX:

2.47

Индекс Язвы

PHYQX:

0.90%

VITSX:

5.16%

Дневная вол-ть

PHYQX:

3.89%

VITSX:

20.08%

Макс. просадка

PHYQX:

-21.12%

VITSX:

-55.31%

Текущая просадка

PHYQX:

-0.26%

VITSX:

-4.26%

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у VITSX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции PHYQX уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 5.09% против 12.11% соответственно.

PHYQX

С начала года

2.35%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

2.68%

1 год

9.56%

3 года

6.26%

5 лет

5.41%

10 лет

5.09%

VITSX

С начала года

0.16%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-2.36%

1 год

11.99%

3 года

13.29%

5 лет

15.15%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class R6

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий PHYQX и VITSX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%.

PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYQX и VITSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYQX
Ранг риск-скорректированной доходности PHYQX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
VITSX
Ранг риск-скорректированной доходности VITSX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYQX c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа VITSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и VITSX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности VITSX в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		7.44%7.53%7.11%7.14%6.72%6.57%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.30%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.93%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и VITSX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и VITSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и VITSX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 0.80%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...