Сравнение PHYQX с VITSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX).
PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYQX и VITSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYQX и VITSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | -0.77% | 9.18% | 8.55% | 12.34% | -12.22% | 5.99% | 5.79% | 16.29% | -1.18% | 7.74% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.97% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYQX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у VITSX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции PHYQX уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 5.88% против 13.61% соответственно.
PHYQX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 5.88%
VITSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYQX и VITSX
PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%.
Доходность на риск
PHYQX vs. VITSX — Ранг доходности на риск
PHYQX
VITSX
Сравнение PHYQX c VITSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYQX | VITSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.98 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.50 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.51 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 7.24 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYQX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.98 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.74 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.46 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между PHYQX и VITSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYQX и VITSX
Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности VITSX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 6.58% | 7.07% | 7.53% | 7.09% | 6.29% | 6.23% | 6.56% | 6.32% | 6.64% | 6.38% | 4.88% | 7.05% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PHYQX и VITSX
Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и VITSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYQX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.12% | -55.30% | +34.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -12.41% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.05% | -25.36% | +9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | -34.97% | +13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -6.21% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -10.12% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.59% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYQX и VITSX
Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYQX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 5.49% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 9.79% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 18.61% | -14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 17.37% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 18.40% | -12.93% |