PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYQX с VITSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и VITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.48%
14.03%
PHYQX
VITSX

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у VITSX с доходностью 26.28%. За последние 10 лет акции PHYQX уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 5.11% против 12.74% соответственно.


PHYQX

С начала года

7.97%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

6.48%

1 год

14.10%

5 лет (среднегодовая)

4.24%

10 лет (среднегодовая)

5.11%

VITSX

С начала года

26.28%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

14.03%

1 год

33.66%

5 лет (среднегодовая)

15.21%

10 лет (среднегодовая)

12.74%

Основные характеристики


PHYQXVITSX
Коэф-т Шарпа3.602.68
Коэф-т Сортино6.543.57
Коэф-т Омега1.981.49
Коэф-т Кальмара2.103.93
Коэф-т Мартина22.5717.11
Индекс Язвы0.62%1.97%
Дневная вол-ть3.92%12.56%
Макс. просадка-21.12%-55.31%
Текущая просадка-0.64%-0.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYQX и VITSX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%.


PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VITSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PHYQX и VITSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYQX c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.602.68
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 6.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.543.57
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.981.49
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.103.93
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 22.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.5717.11
PHYQX
VITSX

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа VITSX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60
2.68
PHYQX
VITSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и VITSX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности VITSX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
7.49%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%6.72%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
1.26%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.93%1.99%1.77%1.75%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и VITSX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и VITSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
-0.29%
PHYQX
VITSX

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и VITSX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
4.18%
PHYQX
VITSX