PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYQX с VITSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PHYQXVITSX
Дох-ть с нач. г.8.20%26.16%
Дох-ть за 1 год15.60%38.31%
Дох-ть за 3 года2.36%8.69%
Дох-ть за 5 лет4.22%15.33%
Дох-ть за 10 лет5.11%12.89%
Коэф-т Шарпа3.903.03
Коэф-т Сортино7.224.04
Коэф-т Омега2.091.56
Коэф-т Кальмара2.014.46
Коэф-т Мартина25.2819.60
Индекс Язвы0.62%1.95%
Дневная вол-ть4.00%12.63%
Макс. просадка-21.12%-55.31%
Текущая просадка-0.43%-0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PHYQX и VITSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и VITSX

С начала года, PHYQX показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у VITSX с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции PHYQX уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 5.11% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.47%
13.61%
PHYQX
VITSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYQX и VITSX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%.


PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VITSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYQX c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHYQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 7.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 25.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.28
VITSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VITSX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VITSX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VITSX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VITSX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VITSX, с текущим значением в 19.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.60

Сравнение коэффициента Шарпа PHYQX и VITSX

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 3.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITSX равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.90
3.03
PHYQX
VITSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и VITSX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности VITSX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
7.47%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%6.72%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
1.26%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.93%1.99%1.77%1.75%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и VITSX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и VITSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-0.39%
PHYQX
VITSX

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и VITSX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
4.03%
PHYQX
VITSX