Сравнение PRHYX с RPSIX
PRHYX (T. Rowe Price High Yield Fund) and RPSIX (T. Rowe Price Spectrum Income Fund) are both mutual funds - PRHYX is a High Yield Bonds fund managed by T. Rowe Price, while RPSIX is a Multisector Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRHYX returned 5.74%/yr vs 3.88%/yr for RPSIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRHYX charges 0.70%/yr vs 0.62%/yr for RPSIX.
Доходность
Сравнение доходности PRHYX и RPSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRHYX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у RPSIX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции PRHYX превзошли акции RPSIX по среднегодовой доходности: 5.74% против 3.88% соответственно.
PRHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.74%
RPSIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение доходности по годам PRHYX и RPSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 1.73% | 11.22% | 8.49% | 14.83% | -12.48% | 5.22% | 4.99% | 14.69% | -3.30% | 7.40% |
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 1.36% | 9.91% | 5.62% | 8.55% | -11.40% | 2.60% | 6.07% | 11.57% | -2.61% | 7.03% |
Correlation
The correlation between PRHYX and RPSIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1990 г. | 0.54 |
The correlation between PRHYX and RPSIX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRHYX vs. RPSIX — Ранг доходности на риск
PRHYX
RPSIX
Сравнение PRHYX c RPSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRHYX | RPSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.63 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 3.39 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | 16.21 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRHYX | RPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.81 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.58 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.86 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.50 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PRHYX и RPSIX
Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки RPSIX в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и RPSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRHYX | RPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -16.73% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -2.54% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | -4.92% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -16.73% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -16.73% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -1.69% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.52% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRHYX и RPSIX
T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRHYX | RPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.96% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.42% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 3.06% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 4.50% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 4.54% | +1.01% |
Сравнение комиссий PRHYX и RPSIX
PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RPSIX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHYX и RPSIX
Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности RPSIX в 7.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 9.10% | 9.06% | 8.27% | 7.23% | 4.68% | 5.09% | 5.19% | 5.48% | 6.25% | 5.49% | 6.02% | 6.45% |
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 7.52% | 7.45% | 6.57% | 4.83% | 3.99% | 3.92% | 3.64% | 3.79% | 4.73% | 3.91% | 3.75% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
PRHYX and RPSIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRHYX has higher volatility (1.07%) compared to RPSIX (0.96%). In terms of maximum drawdown, PRHYX dropped -30.79% vs RPSIX's -16.73%.
PRHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRHYX и RPSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор