PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRHYX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRHYX с DODIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRHYX и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		0.26%14.35%7.24%13.68%-12.48%5.22%4.99%14.69%-3.30%7.40%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.04%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции PRHYX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 6.01% против 3.05% соответственно.

PRHYX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.55%
1 год
13.54%
3 года*
10.49%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.01%

DODIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.39%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price High Yield Fund

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с PRHYX:
PRHYX с VWEHXPRHYX с TUHIXPRHYX с PHYQXPRHYX с FAGIXPRHYX с FHYSXPRHYX с SPHIXPRHYX с VWEAX
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAX

Сравнение комиссий PRHYX и DODIX

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
DODIX
Dodge & Cox Income Fund

Доходность на риск

PRHYX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHYX
Ранг доходности на риск PRHYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRHYX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRHYXDODIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

1.17

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.25

1.67

+3.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.87

1.21

+0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

1.88

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.42

5.55

+15.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRHYX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRHYXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

1.17

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.25

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.69

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.48

-0.16

Корреляция

Корреляция между PRHYX и DODIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и DODIX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности DODIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		12.50%11.80%7.12%6.27%4.68%5.09%5.19%5.48%6.25%5.49%6.02%6.45%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.28%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и DODIX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и DODIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRHYXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-16.89%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.94%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-16.89%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-16.89%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-2.09%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-1.50%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.99%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и DODIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 1.31%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRHYXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.82%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.80%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.60%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

5.52%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

4.42%

+1.12%