PortfoliosLab logo
Сравнение PRHYX с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRHYX и BLV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.64%
107.85%
PRHYX
BLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRHYX:

1.92

BLV:

0.40

Коэф-т Сортино

PRHYX:

2.88

BLV:

0.63

Коэф-т Омега

PRHYX:

1.45

BLV:

1.07

Коэф-т Кальмара

PRHYX:

2.03

BLV:

0.15

Коэф-т Мартина

PRHYX:

8.85

BLV:

0.86

Индекс Язвы

PRHYX:

0.88%

BLV:

5.53%

Дневная вол-ть

PRHYX:

4.06%

BLV:

11.77%

Макс. просадка

PRHYX:

-30.81%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

PRHYX:

-1.83%

BLV:

-28.14%

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции PRHYX превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 4.23% против 0.81% соответственно.


PRHYX

С начала года

0.11%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

1.29%

1 год

7.44%

5 лет

5.84%

10 лет

4.23%

BLV

С начала года

1.50%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-1.89%

1 год

5.35%

5 лет

-5.21%

10 лет

0.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHYX и BLV

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%.


График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRHYX: 0.70%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRHYX и BLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRHYX
Ранг риск-скорректированной доходности PRHYX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRHYX c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRHYX: 1.92
BLV: 0.40
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRHYX: 2.88
BLV: 0.63
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRHYX: 1.45
BLV: 1.07
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRHYX: 2.03
BLV: 0.15
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRHYX: 8.85
BLV: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92
0.40
PRHYX
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и BLV

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности BLV в 4.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
6.74%6.56%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.65%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и BLV

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.81%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.83%
-28.14%
PRHYX
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и BLV

Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.30%
5.49%
PRHYX
BLV