Сравнение PRHYX с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRHYX и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRHYX и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 0.26% | 14.35% | 7.24% | 13.68% | -12.48% | 5.22% | 4.99% | 14.69% | -3.30% | 7.40% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PRHYX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PRHYX превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 6.01% против 1.20% соответственно.
PRHYX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.01%
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRHYX и BLV
PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%.
Доходность на риск
PRHYX vs. BLV — Ранг доходности на риск
PRHYX
BLV
Сравнение PRHYX c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRHYX | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.34 | 0.18 | +3.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.25 | 0.30 | +4.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.04 | +0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 0.34 | +4.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.42 | 0.83 | +20.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRHYX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 0.18 | +3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | -0.24 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.10 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.37 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между PRHYX и BLV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHYX и BLV
Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности BLV в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 12.50% | 11.80% | 7.12% | 6.27% | 4.68% | 5.09% | 5.19% | 5.48% | 6.25% | 5.49% | 6.02% | 6.45% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок PRHYX и BLV
Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRHYX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -38.29% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -6.89% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -36.27% | +19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -38.29% | +16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -24.58% | +23.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -9.38% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.85% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRHYX и BLV
Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRHYX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 3.54% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 5.49% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 9.75% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 12.97% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 11.99% | -6.45% |