Сравнение PRHSX с PRFDX
PRHSX (T. Rowe Price Health Sciences Fund) and PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund) are both mutual funds - PRHSX is a Health & Biotech Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRFDX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRHSX returned 9.98%/yr vs 11.75%/yr for PRFDX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRHSX charges 0.80%/yr vs 0.63%/yr for PRFDX.
Доходность
Сравнение доходности PRHSX и PRFDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRHSX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у PRFDX с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям PRFDX по среднегодовой доходности: 9.98% против 11.75% соответственно.
PRHSX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 9.98%
PRFDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам PRHSX и PRFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHSX T. Rowe Price Health Sciences Fund | -5.20% | 17.75% | 1.82% | 3.03% | -12.22% | 13.50% | 30.19% | 37.88% | 1.08% | 28.04% |
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 11.87% | 14.60% | 11.85% | 9.75% | -3.25% | 25.60% | 1.28% | 33.66% | -9.29% | 15.46% |
Correlation
The correlation between PRHSX and PRFDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г. | 0.66 |
The correlation between PRHSX and PRFDX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRHSX vs. PRFDX — Ранг доходности на риск
PRHSX
PRFDX
Сравнение PRHSX c PRFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRHSX | PRFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.29 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 12.24 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRHSX | PRFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.27 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.64 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.61 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PRHSX и PRFDX
Максимальная просадка PRHSX за все время составила -42.96%, что меньше максимальной просадки PRFDX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и PRFDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRHSX | PRFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.96% | -58.12% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -7.34% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -14.35% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.61% | -18.08% | -9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.97% | -39.71% | +10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -0.51% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -6.26% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 1.96% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRHSX и PRFDX
T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRHSX | PRFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 2.99% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 8.01% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 10.65% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 14.93% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 17.87% | +1.39% |
Сравнение комиссий PRHSX и PRFDX
PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PRFDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHSX и PRFDX
Дивидендная доходность PRHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности PRFDX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 2.44% | 2.76% | 8.91% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 12.53% | 11.43% | 8.97% | 7.75% | 7.48% |
PRHSX T. Rowe Price Health Sciences Fund | 12.76% | 12.09% | 12.89% | 5.21% | 1.77% | 7.46% | 7.16% | 12.29% | 6.57% | 7.43% | 4.55% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
PRHSX and PRFDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRHSX has higher volatility (4.89%) compared to PRFDX (2.99%). In terms of maximum drawdown, PRHSX dropped -42.96% vs PRFDX's -58.12%.
PRFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRHSX и PRFDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор