Сравнение PRGSX с RPGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX).
PRGSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1995 г.. RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGSX и RPGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGSX и RPGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | -6.43% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 32.64% |
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -2.19% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGSX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у RPGAX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции PRGSX превзошли акции RPGAX по среднегодовой доходности: 14.22% против 7.40% соответственно.
PRGSX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 14.22%
RPGAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGSX и RPGAX
PRGSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии RPGAX в 1.01%.
Доходность на риск
PRGSX vs. RPGAX — Ранг доходности на риск
PRGSX
RPGAX
Сравнение PRGSX c RPGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGSX | RPGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.60 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 5.80 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGSX | RPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.52 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PRGSX и RPGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGSX и RPGAX
Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности RPGAX в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 10.26% | 9.60% | 6.73% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 2.21% | 5.81% | 0.03% | 0.63% | 0.33% |
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.19% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок PRGSX и RPGAX
Максимальная просадка PRGSX за все время составила -64.06%, что больше максимальной просадки RPGAX в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и RPGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGSX | RPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.06% | -24.42% | -39.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -7.66% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -21.79% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -24.42% | -13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -6.75% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -3.88% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 1.76% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGSX и RPGAX
T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGSX | RPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 3.41% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 5.82% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 9.82% | +11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 9.38% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 10.19% | +9.42% |