PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRGSX с RPGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRGSX и RPGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGSX и RPGAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
-6.43%21.42%16.80%25.70%-28.01%9.81%52.29%35.84%-4.51%32.64%
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
-2.19%15.00%9.65%13.78%-14.54%9.17%14.80%20.37%-6.89%15.92%

Доходность по периодам

С начала года, PRGSX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у RPGAX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции PRGSX превзошли акции RPGAX по среднегодовой доходности: 14.22% против 7.40% соответственно.


PRGSX

1 день
-1.26%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-2.35%
1 год
17.79%
3 года*
15.41%
5 лет*
5.04%
10 лет*
14.22%

RPGAX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.28%
1 год
10.99%
3 года*
10.43%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Stock Fund

T. Rowe Price Global Allocation Fund

Сравнение комиссий PRGSX и RPGAX

PRGSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии RPGAX в 1.01%.


Доходность на риск

PRGSX vs. RPGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGSX
Ранг доходности на риск PRGSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGSX c RPGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRGSXRPGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.13

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.60

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

5.80

-1.24

PRGSX vs. RPGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGSX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPGAX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGSX и RPGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRGSXRPGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.13

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.52

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Корреляция

Корреляция между PRGSX и RPGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGSX и RPGAX

Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности RPGAX в 7.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
10.26%9.60%6.73%0.27%0.00%13.67%5.67%2.21%5.81%0.03%0.63%0.33%
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
7.19%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%

Просадки

Сравнение просадок PRGSX и RPGAX

Максимальная просадка PRGSX за все время составила -64.06%, что больше максимальной просадки RPGAX в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и RPGAX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRGSXRPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.06%

-24.42%

-39.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-7.66%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-21.79%

-16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-24.42%

-13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-6.75%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-3.88%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.76%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGSX и RPGAX

T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRGSXRPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

3.41%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

5.82%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

9.82%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

9.38%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

10.19%

+9.42%