PortfoliosLab logo
Сравнение PRGSX с PRIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRGSX и PRIDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PRGSX и PRIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
598.57%
412.97%
PRGSX
PRIDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGSX:

-0.04

PRIDX:

0.29

Коэф-т Сортино

PRGSX:

0.09

PRIDX:

0.50

Коэф-т Омега

PRGSX:

1.01

PRIDX:

1.07

Коэф-т Кальмара

PRGSX:

-0.03

PRIDX:

0.11

Коэф-т Мартина

PRGSX:

-0.12

PRIDX:

0.77

Индекс Язвы

PRGSX:

6.89%

PRIDX:

6.06%

Дневная вол-ть

PRGSX:

21.61%

PRIDX:

16.10%

Макс. просадка

PRGSX:

-66.74%

PRIDX:

-71.20%

Текущая просадка

PRGSX:

-20.20%

PRIDX:

-35.87%

Доходность по периодам

С начала года, PRGSX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у PRIDX с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции PRGSX превзошли акции PRIDX по среднегодовой доходности: 8.55% против 2.13% соответственно.


PRGSX

С начала года

-2.83%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-9.74%

1 год

-1.43%

5 лет

6.79%

10 лет

8.55%

PRIDX

С начала года

4.47%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

-1.00%

1 год

4.23%

5 лет

1.83%

10 лет

2.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGSX и PRIDX

PRGSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PRIDX в 1.23%.


График комиссии PRIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRIDX: 1.23%
График комиссии PRGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGSX: 0.82%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGSX и PRIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

PRIDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRIDX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGSX c PRIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRGSX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRGSX: -0.04
PRIDX: 0.29
Коэффициент Сортино PRGSX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRGSX: 0.09
PRIDX: 0.50
Коэффициент Омега PRGSX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRGSX: 1.01
PRIDX: 1.07
Коэффициент Кальмара PRGSX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRGSX: -0.03
PRIDX: 0.11
Коэффициент Мартина PRGSX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRGSX: -0.12
PRIDX: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа PRGSX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PRIDX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGSX и PRIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.29
PRGSX
PRIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGSX и PRIDX

Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности PRIDX в 2.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
0.08%0.08%0.27%0.00%0.00%0.02%0.28%0.20%0.34%0.63%0.33%0.27%
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
2.25%2.35%1.25%0.00%0.00%0.08%0.83%0.58%0.35%0.58%0.69%0.87%

Просадки

Сравнение просадок PRGSX и PRIDX

Максимальная просадка PRGSX за все время составила -66.74%, что меньше максимальной просадки PRIDX в -71.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и PRIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.20%
-35.87%
PRGSX
PRIDX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGSX и PRIDX

T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
9.54%
PRGSX
PRIDX