Сравнение PRGO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perrigo Company plc (PRGO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGO Perrigo Company plc | -19.20% | -42.79% | -16.92% | -2.47% | -9.78% | -10.95% | -11.97% | 35.65% | -55.08% | 5.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGO показывает доходность -19.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PRGO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -19.63% против 14.14% соответственно.
PRGO
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -19.20%
- 6 месяцев
- -48.93%
- 1 год
- -57.53%
- 3 года*
- -29.31%
- 5 лет*
- -19.94%
- 10 лет*
- -19.63%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGO vs. VOO — Ранг доходности на риск
PRGO
VOO
Сравнение PRGO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | 1.01 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | 1.53 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.23 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.55 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 7.31 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | 1.01 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.71 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | 0.79 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.83 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между PRGO и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGO и VOO
Дивидендная доходность PRGO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGO Perrigo Company plc | 10.55% | 8.33% | 4.29% | 3.39% | 3.05% | 2.47% | 2.01% | 1.59% | 1.96% | 0.73% | 0.70% | 0.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PRGO и VOO
Максимальная просадка PRGO за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -33.99% | -60.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.58% | -11.98% | -53.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.24% | -24.52% | -52.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.88% | -33.99% | -56.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.98% | -5.55% | -87.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.23% | -3.72% | -45.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.09% | 2.55% | +32.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGO и VOO
Perrigo Company plc (PRGO) имеет более высокую волатильность в 18.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PRGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.26% | 5.34% | +12.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.33% | 9.47% | +30.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.23% | 18.11% | +27.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.57% | 16.82% | +18.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.62% | 17.99% | +19.63% |