Сравнение PRGO с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perrigo Company plc (PRGO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRGO или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между PRGO и ^SP500TR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRGO и ^SP500TR
Основные характеристики
PRGO:
-0.55
^SP500TR:
1.75
PRGO:
-0.57
^SP500TR:
2.36
PRGO:
0.92
^SP500TR:
1.32
PRGO:
-0.21
^SP500TR:
2.66
PRGO:
-1.06
^SP500TR:
11.02
PRGO:
17.41%
^SP500TR:
2.04%
PRGO:
33.34%
^SP500TR:
12.89%
PRGO:
-86.12%
^SP500TR:
-55.25%
PRGO:
-85.03%
^SP500TR:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, PRGO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции PRGO уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: -14.95% против 13.06% соответственно.
PRGO
-1.44%
5.36%
-11.69%
-17.16%
-13.42%
-14.95%
^SP500TR
2.42%
-1.08%
7.42%
19.81%
14.30%
13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRGO и ^SP500TR
PRGO
^SP500TR
Сравнение PRGO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRGO и ^SP500TR
Максимальная просадка PRGO за все время составила -86.12%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRGO и ^SP500TR
Perrigo Company plc (PRGO) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что PRGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.