PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGO с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGO с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perrigo Company plc (PRGO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности PRGO и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perrigo Company plc (PRGO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGO и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGO
Perrigo Company plc		-20.31%-42.79%-16.92%-2.47%-9.78%-10.95%-11.97%35.65%-55.08%5.58%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, PRGO показывает доходность -20.31%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции PRGO уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: -19.85% против 14.22% соответственно.

PRGO

1 день
-1.36%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-20.31%
6 месяцев
-48.81%
1 год
-58.43%
3 года*
-29.61%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-19.85%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perrigo Company plc

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с PRGO:
PRGO с KVUEPRGO с SPYPRGO с VOOPRGO с EPDPRGO с ES
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

PRGO vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGO
Ранг доходности на риск PRGO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGO: 55
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGO^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.30

0.96

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.03

1.48

-3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.72

1.23

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.51

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

7.14

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGO vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGO на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGO и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGO^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.30

0.96

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.71

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

0.79

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.62

-0.60

Корреляция

Корреляция между PRGO и ^SP500TR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PRGO и ^SP500TR

Максимальная просадка PRGO за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGO^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.10%

-55.25%

-38.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.58%

-8.89%

-56.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.24%

-24.49%

-52.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.88%

-33.79%

-57.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.08%

-5.44%

-87.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.24%

-8.20%

-41.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.29%

2.57%

+32.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGO и ^SP500TR

Perrigo Company plc (PRGO) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что PRGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGO^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.06%

5.30%

+12.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.31%

9.55%

+30.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.24%

18.32%

+26.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.56%

16.90%

+18.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.62%

18.04%

+19.58%