Сравнение PRGO с ^SP500TR
PRGO (Perrigo Company plc) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 10 years, PRGO returned -16.74%/yr vs 15.19%/yr for ^SP500TR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGO и ^SP500TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGO показывает доходность -15.90%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции PRGO уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: -16.74% против 15.19% соответственно.
PRGO
- 1 день
- 9.95%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -22.83%
- С начала года
- -15.90%
- 1 год
- -55.28%
- 3 года*
- -26.69%
- 5 лет*
- -21.24%
- 10 лет*
- -16.74%
^SP500TR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам PRGO и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGO Perrigo Company plc | -15.90% | -42.79% | -16.92% | -2.47% | -9.78% | -10.95% | -11.97% | 35.65% | -55.08% | 5.58% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 10.76% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 28.71% | 18.40% | 31.49% | -4.38% | 21.83% |
Correlation
The correlation between PRGO and ^SP500TR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1991 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGO vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
PRGO
^SP500TR
Сравнение PRGO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGO | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.31 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.45 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 10.76 | -11.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGO и ^SP500TR
Максимальная просадка PRGO за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGO | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -55.25% | -38.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.58% | -8.89% | -56.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.55% | -18.75% | -54.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.24% | -24.49% | -52.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.73% | -33.79% | -53.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.69% | -0.86% | -91.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.59% | -8.15% | -41.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.01% | 2.02% | +44.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGO и ^SP500TR
Perrigo Company plc (PRGO) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что PRGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGO | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.42% | 3.26% | +14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.08% | 10.00% | +25.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.24% | 12.55% | +36.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.04% | 17.00% | +20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.57% | 18.05% | +19.52% |
Часто задаваемые вопросы
PRGO and ^SP500TR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGO has higher volatility (17.42%) compared to ^SP500TR (3.26%). In terms of maximum drawdown, PRGO dropped -94.10% vs ^SP500TR's -55.25%.
^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGO и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор