PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGO с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGO с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perrigo Company plc (PRGO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности PRGO и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perrigo Company plc (PRGO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGO и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGO
Perrigo Company plc		-19.20%-42.79%-16.92%-2.47%-9.78%-10.95%-11.97%35.65%-55.08%5.58%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, PRGO показывает доходность -19.20%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции PRGO уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: -19.63% против 14.17% соответственно.

PRGO

1 день
2.42%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-48.93%
1 год
-57.53%
3 года*
-29.31%
5 лет*
-19.94%
10 лет*
-19.63%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perrigo Company plc

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с PRGO:
PRGO с KVUEPRGO с SPYPRGO с VOOPRGO с EPDPRGO с ES
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

PRGO vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGO
Ранг доходности на риск PRGO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGO: 55
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGO^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.28

1.00

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.97

1.52

-3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.72

1.23

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.54

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

7.32

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGO vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGO на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGO и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGO^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

1.00

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.71

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.79

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.62

-0.60

Корреляция

Корреляция между PRGO и ^SP500TR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PRGO и ^SP500TR

Максимальная просадка PRGO за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGO^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.10%

-55.25%

-38.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.58%

-12.12%

-53.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.24%

-24.49%

-52.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.88%

-33.79%

-57.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.98%

-5.55%

-87.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.23%

-8.20%

-41.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.09%

2.55%

+32.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGO и ^SP500TR

Perrigo Company plc (PRGO) имеет более высокую волатильность в 18.26% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PRGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGO^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.26%

5.38%

+12.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.33%

9.55%

+30.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.23%

18.32%

+26.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.57%

16.90%

+18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.62%

18.05%

+19.57%