Сравнение PRGO с ^SP500TR
PRGO (Perrigo Company plc) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 10 years, PRGO returned -17.48%/yr vs 15.84%/yr for ^SP500TR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGO и ^SP500TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGO показывает доходность -27.05%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции PRGO уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: -17.48% против 15.84% соответственно.
PRGO
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- -27.05%
- 6 месяцев
- -26.15%
- 1 год
- -60.53%
- 3 года*
- -30.26%
- 5 лет*
- -23.83%
- 10 лет*
- -17.48%
^SP500TR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам PRGO и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGO Perrigo Company plc | -27.05% | -42.79% | -16.92% | -2.47% | -9.78% | -10.95% | -11.97% | 35.65% | -55.08% | 5.58% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 8.11% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 28.71% | 18.40% | 31.49% | -4.38% | 21.83% |
Correlation
The correlation between PRGO and ^SP500TR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1991 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGO vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
PRGO
^SP500TR
Сравнение PRGO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGO | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.32 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.51 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 11.17 | -12.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGO и ^SP500TR
Максимальная просадка PRGO за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGO | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -55.25% | -38.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.58% | -8.89% | -56.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.55% | -18.75% | -54.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.24% | -24.49% | -52.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.73% | -33.79% | -53.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.66% | -3.23% | -90.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.52% | -8.16% | -41.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.83% | 2.00% | +42.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGO и ^SP500TR
Perrigo Company plc (PRGO) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что PRGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGO | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 4.82% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 9.88% | +22.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 12.50% | +34.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.49% | 17.00% | +19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.34% | 18.08% | +19.26% |
Часто задаваемые вопросы
PRGO and ^SP500TR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGO has higher volatility (14.11%) compared to ^SP500TR (4.82%). In terms of maximum drawdown, PRGO dropped -94.10% vs ^SP500TR's -55.25%.
^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGO и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор