Сравнение PRGO с ES
PRGO (Perrigo Company plc) and ES (Eversource Energy) are both stocks. PRGO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, PRGO returned -15.34%/yr vs 6.11%/yr for ES. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PRGO и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PRGO уступали акциям ES по среднегодовой доходности: -15.34% против 6.11% соответственно.
PRGO
- 1 день
- 23.10%
- 1 месяц
- 19.66%
- 6 месяцев
- -5.37%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -45.89%
- 3 года*
- -24.73%
- 5 лет*
- -19.58%
- 10 лет*
- -15.34%
- Всё время*
- 1.89%
ES
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 6.11%
- Всё время*
- 6.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $198.41M | $167.61M | $187.64M | |
| $38.78M | $33.68M | $36.81M |
Сравнение доходности по годам PRGO и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGO Perrigo Company plc | 0.00% | -42.79% | -16.92% | -2.47% | -9.78% | -10.95% | -11.97% | 35.65% | -55.08% | 5.58% |
ES Eversource Energy | 10.06% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
Correlation
The correlation between PRGO and ES is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1991 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
PRGO:
$1.84B
ES:
$27.25B
PRGO:
-$12.57
ES:
$3.86
PRGO:
0.44
ES:
1.94
PRGO:
0.73
ES:
1.64
PRGO:
$4.14B
ES:
$14.00B
PRGO:
$1.38B
ES:
$4.93B
PRGO:
-$1.35B
ES:
$5.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGO vs. ES — Ранг доходности на риск
PRGO
ES
Сравнение PRGO c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGO | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.13 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.00 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 2.37 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGO и ES
Максимальная просадка PRGO за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGO | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -73.04% | -21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.04% | -15.13% | -44.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.55% | -21.21% | -52.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.24% | -41.69% | -35.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.73% | -41.69% | -46.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.31% | -8.55% | -82.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.66% | -19.02% | -30.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.01% | 6.35% | +39.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGO и ES
Perrigo Company plc (PRGO) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что PRGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGO | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 5.39% | +20.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.22% | 16.26% | +24.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 25.09% | +29.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.62% | 23.92% | +14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 24.40% | +13.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGO и ES
Дивидендная доходность PRGO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности ES в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.25% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
PRGO Perrigo Company plc | 8.74% | 8.33% | 4.29% | 3.39% | 3.05% | 2.47% | 2.01% | 1.59% | 1.96% | 0.73% | 0.70% | 0.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGO и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perrigo Company plc и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRGO и ES
PRGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Perrigo Company plc сообщила о валовой прибыли в 313.90M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.
ES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eversource Energy сообщила о валовой прибыли в 930.41M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
PRGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Perrigo Company plc сообщила об операционной прибыли в 23.50M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
ES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eversource Energy сообщила об операционной прибыли в 652.23M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
PRGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Perrigo Company plc сообщила о чистой прибыли в 65.80M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
ES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eversource Energy сообщила о чистой прибыли в 53.68M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
PRGO and ES have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGO has higher volatility (25.86%) compared to ES (5.39%). In terms of maximum drawdown, PRGO dropped -94.10% vs ES's -73.04%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGO и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор