Сравнение PRGO с ES
PRGO (Perrigo Company plc) and ES (Eversource Energy) are both stocks. PRGO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, PRGO returned -17.48%/yr vs 5.72%/yr for ES. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGO и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGO показывает доходность -27.05%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции PRGO уступали акциям ES по среднегодовой доходности: -17.48% против 5.72% соответственно.
PRGO
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- -27.05%
- 6 месяцев
- -26.15%
- 1 год
- -60.53%
- 3 года*
- -30.26%
- 5 лет*
- -23.83%
- 10 лет*
- -17.48%
ES
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 5.72%
Сравнение доходности по годам PRGO и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGO Perrigo Company plc | -27.05% | -42.79% | -16.92% | -2.47% | -9.78% | -10.95% | -11.97% | 35.65% | -55.08% | 5.58% |
ES Eversource Energy | 9.47% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
Correlation
The correlation between PRGO and ES is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1991 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
PRGO:
$1.34B
ES:
$27.14B
PRGO:
-$13.12
ES:
$4.68
PRGO:
0.32
ES:
1.93
PRGO:
0.54
ES:
0.00
PRGO:
$4.18B
ES:
$13.93B
PRGO:
$1.43B
ES:
$4.19B
PRGO:
-$1.33B
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGO vs. ES — Ранг доходности на риск
PRGO
ES
Сравнение PRGO c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGO | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.18 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.37 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 3.28 | -4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGO и ES
Максимальная просадка PRGO за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGO | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -73.04% | -21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.58% | -15.13% | -50.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.55% | -28.65% | -44.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.24% | -41.69% | -35.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.73% | -41.69% | -46.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.66% | -9.04% | -84.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.52% | -19.06% | -30.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.83% | 6.33% | +38.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGO и ES
Perrigo Company plc (PRGO) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что PRGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGO | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 7.06% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 15.96% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 24.59% | +22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.49% | 23.88% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.34% | 24.36% | +12.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGO и ES
Дивидендная доходность PRGO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности ES в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.27% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
PRGO Perrigo Company plc | 11.98% | 8.33% | 4.29% | 3.39% | 3.05% | 2.47% | 2.01% | 1.59% | 1.96% | 0.73% | 0.70% | 0.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGO и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perrigo Company plc и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRGO and ES have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGO has higher volatility (14.11%) compared to ES (7.06%). In terms of maximum drawdown, PRGO dropped -94.10% vs ES's -73.04%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGO и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор