PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGO с ES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRGO с ES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRGO (Perrigo Company plc) and ES (Eversource Energy) are both stocks. PRGO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, PRGO returned -17.69%/yr vs 5.90%/yr for ES. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRGO и ES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perrigo Company plc (PRGO) и Eversource Energy (ES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRGO показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции PRGO уступали акциям ES по среднегодовой доходности: -17.69% против 5.90% соответственно.

PRGO

1 день
2.01%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-19.59%
6 месяцев
-17.03%
1 год
-55.90%
3 года*
-27.66%
5 лет*
-22.40%
10 лет*
-17.69%

ES

1 день
2.49%
1 месяц
2.63%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.75%
1 год
13.02%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRGO и ES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGO
Perrigo Company plc		-19.59%-42.79%-16.92%-2.47%-9.78%-10.95%-11.97%35.65%-55.08%5.58%
ES
Eversource Energy		6.13%22.86%-2.46%-23.43%-5.06%8.18%4.45%34.49%6.41%17.97%

Correlation

The correlation between PRGO and ES is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1991 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGO:

$1.48B

ES:

$26.32B

EPS

PRGO:

-$13.12

ES:

$4.68

Коэффициент P/S

PRGO:

0.35

ES:

1.87

Коэффициент P/B

PRGO:

0.59

ES:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

PRGO:

$4.18B

ES:

$13.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGO:

$1.43B

ES:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

PRGO:

-$1.33B

ES:

$4.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perrigo Company plc

Eversource Energy

Часто сравнивают с PRGO:
PRGO с KVUEPRGO с ^SP500TRPRGO с SPYPRGO с VOOPRGO с EPDPRGO с SGOV
Часто сравнивают с ES:
ES с NQ=FES с CMSES с FLPKXES с VWNAXES с FIDKXES с XLIES с XLU

Доходность на риск

PRGO vs. ES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGO
Ранг доходности на риск PRGO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ES
Ранг доходности на риск ES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGO c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGOESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
0.54

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
0.81

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.12

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.86

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

2.10

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGO vs. ES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGO на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа ES равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGO и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGOESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

0.54

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

0.03

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.24

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.28

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PRGO и ES

Максимальная просадка PRGO за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и ES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGOESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.10%

-73.04%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.58%

-15.13%

-50.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.55%

-28.65%

-44.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.24%

-41.69%

-35.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.93%

-41.69%

-47.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.01%

-11.82%

-81.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.45%

-19.07%

-30.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.55%

6.20%

+36.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGO и ES

Perrigo Company plc (PRGO) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что PRGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGOESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

7.21%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.81%

15.56%

+15.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.85%

24.34%

+21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.16%

23.89%

+12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.40%

24.32%

+13.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGO и ES

Дивидендная доходность PRGO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности ES в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ES
Eversource Energy		4.41%4.47%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%
PRGO
Perrigo Company plc		10.87%8.33%4.29%3.39%3.05%2.47%2.01%1.59%1.96%0.73%0.70%0.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGO и ES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perrigo Company plc и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
969.20M
4.50B
(PRGO) Общая выручка
(ES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRGO and ES have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRGO has higher volatility (13.27%) compared to ES (7.21%). In terms of maximum drawdown, PRGO dropped -94.10% vs ES's -73.04%.

ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRGO и ES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор