Сравнение PRGO с EPD
PRGO (Perrigo Company plc) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. PRGO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, PRGO returned -16.74%/yr vs 10.05%/yr for EPD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGO и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGO показывает доходность -15.90%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 22.20%. За последние 10 лет акции PRGO уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -16.74% против 10.05% соответственно.
PRGO
- 1 день
- 9.95%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -22.83%
- С начала года
- -15.90%
- 1 год
- -55.28%
- 3 года*
- -26.69%
- 5 лет*
- -21.24%
- 10 лет*
- -16.74%
EPD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 20.11%
- С начала года
- 22.20%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам PRGO и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGO Perrigo Company plc | -15.90% | -42.79% | -16.92% | -2.47% | -9.78% | -10.95% | -11.97% | 35.65% | -55.08% | 5.58% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 22.20% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between PRGO and EPD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1998 г. | 0.16 |
The correlation between PRGO and EPD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRGO:
$1.54B
EPD:
$82.21B
PRGO:
-$13.10
EPD:
$2.69
PRGO:
0.37
EPD:
1.61
PRGO:
$4.18B
EPD:
$51.57B
PRGO:
$1.43B
EPD:
$7.31B
PRGO:
-$1.33B
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGO vs. EPD — Ранг доходности на риск
PRGO
EPD
Сравнение PRGO c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGO | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.31 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.10 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 8.90 | -10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGO и EPD
Максимальная просадка PRGO за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGO | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -58.78% | -35.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.58% | -9.32% | -56.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.55% | -15.40% | -58.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.24% | -18.06% | -59.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.73% | -58.04% | -29.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.69% | -4.52% | -88.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.59% | -10.21% | -39.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.01% | 3.25% | +43.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGO и EPD
Perrigo Company plc (PRGO) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что PRGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGO | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.42% | 6.60% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.08% | 14.65% | +20.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.24% | 16.89% | +32.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.04% | 17.29% | +19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.57% | 24.14% | +13.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGO и EPD
Дивидендная доходность PRGO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности EPD в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.76% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
PRGO Perrigo Company plc | 10.39% | 8.33% | 4.29% | 3.39% | 3.05% | 2.47% | 2.01% | 1.59% | 1.96% | 0.73% | 0.70% | 0.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGO и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perrigo Company plc и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRGO и EPD
PRGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perrigo Company plc сообщила о валовой прибыли в 325.50M при выручке в 969.20M, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
PRGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perrigo Company plc сообщила об операционной прибыли в -372.30M при выручке в 969.20M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
PRGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perrigo Company plc сообщила о чистой прибыли в -398.60M при выручке в 969.20M, что соответствует чистой рентабельности -41.1%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
PRGO and EPD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGO has higher volatility (17.42%) compared to EPD (6.60%). In terms of maximum drawdown, PRGO dropped -94.10% vs EPD's -58.78%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGO и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор