Сравнение PRGO с EPD
PRGO (Perrigo Company plc) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. PRGO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, PRGO returned -17.69%/yr vs 10.37%/yr for EPD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGO и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGO показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 22.78%. За последние 10 лет акции PRGO уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -17.69% против 10.37% соответственно.
PRGO
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -19.59%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- -55.90%
- 3 года*
- -27.66%
- 5 лет*
- -22.40%
- 10 лет*
- -17.69%
EPD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 22.78%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам PRGO и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGO Perrigo Company plc | -19.59% | -42.79% | -16.92% | -2.47% | -9.78% | -10.95% | -11.97% | 35.65% | -55.08% | 5.58% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 22.78% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between PRGO and EPD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1998 г. | 0.16 |
The correlation between PRGO and EPD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRGO:
$1.48B
EPD:
$83.50B
PRGO:
-$13.12
EPD:
$2.69
PRGO:
0.35
EPD:
1.62
PRGO:
$4.18B
EPD:
$51.57B
PRGO:
$1.43B
EPD:
$7.31B
PRGO:
-$1.33B
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGO vs. EPD — Ранг доходности на риск
PRGO
EPD
Сравнение PRGO c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGO | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.36 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.28 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 13.24 | -14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGO | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 2.05 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 1.02 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | 0.43 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.54 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок PRGO и EPD
Максимальная просадка PRGO за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGO | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -58.78% | -35.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.58% | -7.56% | -58.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.55% | -15.40% | -58.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.24% | -18.06% | -59.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.93% | -58.04% | -30.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.01% | -4.07% | -88.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.45% | -10.13% | -39.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.55% | 2.44% | +40.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGO и EPD
Perrigo Company plc (PRGO) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что PRGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGO | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 6.57% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.81% | 13.16% | +17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.85% | 15.93% | +29.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.16% | 17.23% | +18.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 24.15% | +13.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGO и EPD
Дивидендная доходность PRGO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности EPD в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.74% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
PRGO Perrigo Company plc | 10.87% | 8.33% | 4.29% | 3.39% | 3.05% | 2.47% | 2.01% | 1.59% | 1.96% | 0.73% | 0.70% | 0.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGO и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perrigo Company plc и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRGO и EPD
PRGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perrigo Company plc сообщила о валовой прибыли в 325.50M при выручке в 969.20M, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
PRGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perrigo Company plc сообщила об операционной прибыли в -372.30M при выручке в 969.20M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
PRGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perrigo Company plc сообщила о чистой прибыли в -398.60M при выручке в 969.20M, что соответствует чистой рентабельности -41.1%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
PRGO and EPD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGO has higher volatility (13.27%) compared to EPD (6.57%). In terms of maximum drawdown, PRGO dropped -94.10% vs EPD's -58.78%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGO и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор