Сравнение PRGO с EPD
PRGO (Perrigo Company plc) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. PRGO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, PRGO returned -17.48%/yr vs 10.42%/yr for EPD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGO и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGO показывает доходность -27.05%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции PRGO уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -17.48% против 10.42% соответственно.
PRGO
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- -27.05%
- 6 месяцев
- -26.15%
- 1 год
- -60.53%
- 3 года*
- -30.26%
- 5 лет*
- -23.83%
- 10 лет*
- -17.48%
EPD
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам PRGO и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGO Perrigo Company plc | -27.05% | -42.79% | -16.92% | -2.47% | -9.78% | -10.95% | -11.97% | 35.65% | -55.08% | 5.58% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.47% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between PRGO and EPD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1998 г. | 0.16 |
The correlation between PRGO and EPD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRGO:
$1.34B
EPD:
$80.57B
PRGO:
-$13.12
EPD:
$2.69
PRGO:
0.32
EPD:
1.56
PRGO:
$4.18B
EPD:
$51.57B
PRGO:
$1.43B
EPD:
$7.31B
PRGO:
-$1.33B
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGO vs. EPD — Ранг доходности на риск
PRGO
EPD
Сравнение PRGO c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGO | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.31 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.01 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 9.70 | -11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGO и EPD
Максимальная просадка PRGO за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGO | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -58.78% | -35.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.58% | -9.32% | -56.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.55% | -15.40% | -58.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.24% | -18.06% | -59.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.73% | -58.04% | -29.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.66% | -7.44% | -86.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.52% | -10.21% | -39.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.83% | 2.88% | +41.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGO и EPD
Perrigo Company plc (PRGO) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что PRGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGO | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 6.16% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 13.90% | +18.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 16.34% | +30.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.49% | 17.25% | +19.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.34% | 24.14% | +13.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGO и EPD
Дивидендная доходность PRGO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности EPD в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.94% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
PRGO Perrigo Company plc | 11.98% | 8.33% | 4.29% | 3.39% | 3.05% | 2.47% | 2.01% | 1.59% | 1.96% | 0.73% | 0.70% | 0.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGO и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perrigo Company plc и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRGO и EPD
PRGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perrigo Company plc сообщила о валовой прибыли в 325.50M при выручке в 969.20M, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
PRGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perrigo Company plc сообщила об операционной прибыли в -372.30M при выручке в 969.20M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
PRGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perrigo Company plc сообщила о чистой прибыли в -398.60M при выручке в 969.20M, что соответствует чистой рентабельности -41.1%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
PRGO and EPD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGO has higher volatility (14.11%) compared to EPD (6.16%). In terms of maximum drawdown, PRGO dropped -94.10% vs EPD's -58.78%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGO и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор