Сравнение PRGO с SPY
PRGO (Perrigo Company plc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PRGO returned -15.34%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PRGO и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PRGO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -15.34% против 15.27% соответственно.
PRGO
- 1 день
- 23.10%
- 1 месяц
- 19.66%
- 6 месяцев
- -5.37%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -45.89%
- 3 года*
- -24.73%
- 5 лет*
- -19.58%
- 10 лет*
- -15.34%
- Всё время*
- 1.89%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.78M | $33.68M | $36.81M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам PRGO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGO Perrigo Company plc | 0.00% | -42.79% | -16.92% | -2.47% | -9.78% | -10.95% | -11.97% | 35.65% | -55.08% | 5.58% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between PRGO and SPY is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGO vs. SPY — Ранг доходности на риск
PRGO
SPY
Сравнение PRGO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.71 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 11.55 | -12.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGO и SPY
Максимальная просадка PRGO за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -55.19% | -38.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.04% | -8.88% | -51.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.55% | -18.76% | -54.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.24% | -24.50% | -52.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.73% | -33.72% | -54.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.31% | -0.20% | -91.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.66% | -9.01% | -40.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.01% | 2.08% | +43.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGO и SPY
Perrigo Company plc (PRGO) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что PRGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 4.10% | +21.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.22% | 10.32% | +30.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 12.88% | +42.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.62% | 17.21% | +21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 17.96% | +20.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGO и SPY
Дивидендная доходность PRGO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGO Perrigo Company plc | 8.74% | 8.33% | 4.29% | 3.39% | 3.05% | 2.47% | 2.01% | 1.59% | 1.96% | 0.73% | 0.70% | 0.35% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
PRGO and SPY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGO has higher volatility (25.86%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, PRGO dropped -94.10% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGO и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор