PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perrigo Company plc (PRGO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PRGO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perrigo Company plc (PRGO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGO
Perrigo Company plc		-19.20%-42.79%-16.92%-2.47%-9.78%-10.95%-11.97%35.65%-55.08%5.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PRGO показывает доходность -19.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PRGO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -19.63% против 14.06% соответственно.

PRGO

1 день
2.42%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-48.93%
1 год
-57.53%
3 года*
-29.31%
5 лет*
-19.94%
10 лет*
-19.63%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perrigo Company plc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PRGO:
PRGO с KVUEPRGO с ^SP500TRPRGO с VOOPRGO с EPDPRGO с ES
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PRGO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGO
Ранг доходности на риск PRGO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGO: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.28

0.96

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.97

1.49

-3.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.72

1.23

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.53

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

7.27

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGO на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

0.96

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.70

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.79

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.56

-0.54

Корреляция

Корреляция между PRGO и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGO и SPY

Дивидендная доходность PRGO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGO
Perrigo Company plc		10.55%8.33%4.29%3.39%3.05%2.47%2.01%1.59%1.96%0.73%0.70%0.35%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PRGO и SPY

Максимальная просадка PRGO за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.10%

-55.19%

-38.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.58%

-12.05%

-53.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.24%

-24.50%

-52.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.88%

-33.72%

-57.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.98%

-5.53%

-87.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.23%

-9.09%

-40.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.09%

2.54%

+32.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGO и SPY

Perrigo Company plc (PRGO) имеет более высокую волатильность в 18.26% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PRGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.26%

5.35%

+12.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.33%

9.50%

+30.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.23%

19.06%

+26.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.57%

17.06%

+18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.62%

17.92%

+19.70%